请教 rolling regression

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由于论文资料必须使用 rolling regression 的方法，所以请教各位先进是否有相关的书本或文献说明这种如何使用这种方法？

先谢谢各位的大力帮忙

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关键词：regression regressio rolling regress roll regression rolling

好高深的的东东啊，惭愧。

楼主现在有没有会使用这种方法。

If you are talking about rolling window regression, look at zoo package in R.

能说得更详细吗？

急用，而且发现身边同学用这种方法不多，所以请教了。

谢谢

我理解的是每一个用作回归的数据都是在固定一个时间维度下，逐年（日）递增的同时，去掉最早期的样本，维持固定的维度不变，不知道对不对？

用stata 的话可以参考ucla 的网站 直接搜索stata rolling regression.

R中可以用PerformanceAnalytics里面的chart.RollingRegression().

我想知道什么情况下必须使用这种方法啊

在模型的系数不稳定下，（或者存在结构改变），使用该方法