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楼主: RECREATE

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[学科前沿] 标准正态总体高阶导? [推广有奖]

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楼主

RECREATE 发表于 2011-12-15 22:58:32 |AI写论文

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标准正态总体高阶导是多少呢？
在网上搜不到相关的信息~

推导Gamma在平权时达到极值要用
多谢~

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关键词：gamma GAM 是多少网上信息

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hilbertan 发表于2楼查看完整内容

Gamma是Delta的导数，而Delta=N(d1)，因此Gamma正好就是标准正态密度函数乘以1/S，正比于exp(-d1^2)/S~1/S-d1^2/S，所以K~S的地方Gamma大只是一个近似的结果，需要考虑波动率的影响。

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沙发

hilbertan 发表于 2011-12-21 18:34:02

Gamma是Delta的导数，而Delta=N(d1)，因此Gamma正好就是标准正态密度函数乘以1/S，正比于exp(-d1^2)/S~1/S-d1^2/S，所以K~S的地方Gamma大只是一个近似的结果，需要考虑波动率的影响。

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藤椅

RECREATE 发表于 2011-12-27 11:46:48

嗯谢谢！也许以后会学到吧

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