急~~~关于单位根检验后协整。然后做异方差自相关检验需不需要用误差修正模型做？？？

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如题。。就是一个计量模型。。做完单位根检验后，残差协整，然后想检验该模型的异方差自相关性，需不需要用误差修正模型检验还是用原来的模型检验？？？？？

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关键词：误差修正模型 自相关检验 单位根检验 误差修正 异方差 检验 模型

残差协整？协整是两个变量或几个变量之间的事，残差只能检验是否存在单位根。如果是STATA，异方差用稳健标准差就可以了。在EG两步法中，残差是否存在单位根可以做为检验两变量协整关系的一种方法。如果残差不存在单位根，则证明协整关系成立，反之，则说明变量间不存在协整关系，就要用别的方法来做。如果没有协整关系，误差修正模型也没办法用了。

你想说的是残差平稳？残差平稳意味着方差为常数，均值为常数，协方差与时间间隔无关。所以像时间序列在协整后（或者原来就是平稳时间序列之间的回归），一般都不做异方差检验。截面数据才会做这个检验。
此外，像时间序列的话，通常都会存在序列相关的，在建模时只能尽量引入滞后项克服。
所以，如果你是在弄误差修正模型，通常有两种思路，一个是建立一般的模型（避免遗漏外生变量，当然这取决于你研究的问题，有时候做的简单也是可以的）。然后再逐步剔除不显著的变量。滞后项的阶数可以通过AIC等确定，但最后是要保证不存在序列相关的（只有这样，才能保证模型是正确设定的）

jianggenghua 发表于 2011-12-22 00:32
残差协整？协整是两个变量或几个变量之间的事，残差只能检验是否存在单位根。如果是STATA，异方差用稳健标准 ...

恩恩。。是检验残差的单位根。。然后确定有协整关系。。。

leihengzhishang 发表于 2011-12-22 10:11
你想说的是残差平稳？残差平稳意味着方差为常数，均值为常数，协方差与时间间隔无关。所以像时间序列在协整 ...

好的哈。。谢谢罗

leihengzhishang 发表于 2011-12-22 10:11
你想说的是残差平稳？残差平稳意味着方差为常数，均值为常数，协方差与时间间隔无关。所以像时间序列在协整 ...

好的哈。。谢谢罗

jianggenghua 发表于 2011-12-22 00:32
残差协整？协整是两个变量或几个变量之间的事，残差只能检验是否存在单位根。如果是STATA，异方差用稳健标准 ...

请问在用EG两步法做协整检验时，第一步存在序列自相关，用不用广义查分方程做处理呢？

leihengzhishang 发表于 2011-12-22 10:11
你想说的是残差平稳？残差平稳意味着方差为常数，均值为常数，协方差与时间间隔无关。所以像时间序列在协整 ...

我现在在做一项作业，里面有好多疑问在你的这段话里都回答了。感觉你很厉害，我现在还有几个问题不太清楚。1，请问EG两步法里，一般的模型是什么样的，我在书上只看到了仅有一阶滞后的ECM：∆yt = β1∆xt + β2(yt-1 – γxt-1) + ut。用AIC如何确定滞后项的阶数这块不是太明白。2，还有想再确认一下，是不是像autocorrelation，normality，heteroscedasticity这些检验只适用于横截面数据，一般都不用对ECM做？3，对ECM而言有什么“diagnostic” test的方法吗？多谢了！