关于协整的问题~~期待您的解答

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现在在学习协整检验，有几个问题令我十分困惑：

        1.协整要求两个变量具有相同的单整阶数。那么，如果两个变量其中有一个是1阶单整，而另外一个1阶没有通过单位根检验，而这两个变量都是2阶单整，那么我是否可以用这两个变量的二阶差分做协整检验？

        2.如果两个变量确实是在1阶时均通过了单位根检验，但是一个是5%下的，一个是10%下的，而在2阶时，两个变量都在5%下通过了单位根检验，并且2阶差分序列明显比1阶差分序列的稳定性更好，那么我是否可以选用2阶差分用于协整检验？

       3.在做误差修正模型时，滞后阶数应该如何选择，是不是就是对这些滞后的变量做回归？

       十分期待并感谢您的讲解！！！

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关键词：误差修正模型 单位根检验 协整检验 滞后阶数 误差修正 解答 期待

1 第一个是I(1),第二个是不同阶不能做协整。
2 一般的说判定是否通过单位根检验，以5%显著性水平最好。10%的勉强。既然2个变量都是I(1)，就用I（1）做撒。而且I(2)的经济意义明显没I(1)的好解释。
3 建议先建立VAR，根据对滞后期的各种准则进行判断。VEC的滞后期就是VAR滞后期减1.你也可以搜索论坛相关帖子。说得很详细的