模拟 t分布

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哪位高手帮忙一下，用matlab或r模拟一下t分布

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关键词：t分布 MATLAB matla atlab Lab matlab

用R
rt(n, df, ncp)

比如
x <- rt(1000, 12, 0.5)

qoiqpwqr 发表于 2011-12-24 10:59
用R
rt(n, df, ncp)

你好版主，我的意思是模拟一下t分布表

qoiqpwqr 发表于 2011-12-24 10:59
用R
rt(n, df, ncp)

你好，我的意思是模拟一下t分布表

qoiqpwqr 发表于 2011-12-24 10:59
用R
rt(n, df, ncp)

我想请问一下这个ncp是什么意思啊，帮助文件看不懂啊

亥戊酉申未 发表于 2011-12-26 22:12
我想请问一下这个ncp是什么意思啊，帮助文件看不懂啊

非中心性参数

亥戊酉申未 发表于 2011-12-26 22:12
我想请问一下这个ncp是什么意思啊，帮助文件看不懂啊

一个是ncp=0，一个ncp=2

qoiqpwqr 发表于 2011-12-26 23:33
一个是ncp=0，一个ncp=2

非常感谢

要利用金融工具箱的话，matlab计算CVar都是以情景（Scenario）为分析基础，要是用模拟的方法的话，需要先生成情景，然后放进Portfolio对象中，然后调用函数；
如果不用金融工具箱的话，可以自己模拟：
ret=random('t',DoF,[10000,1]);         %生成服从t分布的收益率
critical=quantile(ret,0.05);           %找到5%分位点，也可以先计算对应价格然后找分位点
cvar=mean(ret(ret<critical));            %找到亏损大于5%分位点时的均值，然后计算对应价格