【求助】关于协整分析的问题

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在做一个模型的计量，总共有五个变量数据，其中一个二阶依然不平稳，其他四个本身都是平稳的，接下来要怎么办？急求解答...T.T

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关键词：协整分析 急求解答 接下来 求解答 怎么办 模型

变量替换吧  或者重新换数据  做计量 数据是最麻烦的  总是不合适，有得做出来会适得其反

用指数平滑试试

jrzw001 发表于 2011-12-24 21:58
用指数平滑试试

那如果那个数据二阶平稳，其他的本身是平稳的话怎么办？我看到有人说不是同阶单整不能做回归，有些人又说三个变量以上不同阶也可以做协整

同阶单整如果存在协整关系。可以做协整回归。多个变量时，因为可能存在多重协整关系，所以某些时候也可以弄。你的是没法弄了，二阶平稳的话，要么你把它剔除，另选变量吧。但如果它是被解释变量的话，建议你用ARMA（p，q）模型吧。

ginqj 发表于 2011-12-24 22:09
那如果那个数据二阶平稳，其他的本身是平稳的话怎么办？我看到有人说不是同阶单整不能做回归，有些人又说 ...

不是同阶单整确实不能做回归，实在不行舍弃变量或者改变模型本身形式

推荐你看一下 南开大学张晓峒 老师的计量经济分析，和EVIEWS  应用指南里面说的比较详细 多用几次就好了