【求助】平稳性检验和协整的一个问题

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处理的模型里有五个变量，有四个本身平稳，有一个变量一阶平稳，下面如果要做协整该怎么处理？是把那个一阶平稳的变量一阶差分其他变量直接用原数据去掉第一个，还是说所有变量都直接做一阶差分来进行协整检验？或者不做协整要怎么回归，我想探究的主要是其中两个本身平稳的自变量跟那个本身平稳的因变量的一个关系。急求大神解答~~~

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关键词：平稳性检验 平稳性 一阶差分 协整检验 怎么处理 因变量 自变量 模型

急求解答啊....大家帮帮忙..T.T

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如果所有的变量都是平稳的，就不用进行协整检验了。协整检验是针对非平稳数据来说的，一个数据组中至少有两个变量是平稳的才能进行协整检验。

应该是一个数据组中至少有两个变量是“不”平稳的才能进行协整检验吧？

去掉水平不平稳的。。。

根据你的描述，假设Y=f(A,B,C,D)，然后Y，A, B, C都平稳，D不平稳，你想看的是A, B 对Y 的影响，那么C, D就是控制变量，于是只需要对不平稳的D进行一阶差分，再直接run你的regression就可以了，如果你是要做OLS，那就保持其他变量不变，对D一阶差分，OLS，对你分析A,B与Y的关系没有影响。协整在你这里不适用。

ermutuxia 发表于 2011-12-27 09:46
如果所有的变量都是平稳的，就不用进行协整检验了。协整检验是针对非平稳数据来说的，一个数据组中至少有两 ...

是两个或两个以上的平稳做协整呢，还是两个或两个以上不平稳的做协整呢？？？
哥哥，说明白点，别误导人了。。。