请教garch如何输出conditional variance?

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如题。用garch model ，如何输出估计出的条件方差呢？先谢过~~

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关键词：conditional condition variance varian dition 如何

outest输出的mse，还是output cev?

用eviews直接输出了啊。

11q 发表于 2011-12-27 23:02
用eviews直接输出了啊。

多谢。可是我是用sas做的，不确定sas里面怎么输出的？

If you use proc autoreg, you can output variance with output statement with keyword HT.

HT=variable
writes to the output data set the value of the error variance  from the heteroscedasticity model specified by the HETERO statement or the value of the conditional error variance  by the GARCH= option in the MODEL statement.

cev=。。。