多元GARCH模型的stata操作

peze 发表于 2011-12-30 16:36
这个文件不知道您看过没！可能有用。

请问能做非对角么？

kate_kaka 发表于 2011-12-31 09:31
我发现stata12是可以实现DCC的。还是谢谢你！

我做arch也遇到无法收敛的问题，OxMetrics是一种软件还是命令啊？

peze 发表于 2011-12-31 09:33
恩，我之前做过一个Garch模型，总是没办法收敛，后来还是用OxMetrics勉强用上，结果还是不行。OxMetrics提供 ...

我做arch也遇到无法收敛的问题，OxMetrics是一种软件还是命令啊？

sssys 发表于 2013-12-17 10:57
我做arch也遇到无法收敛的问题，OxMetrics是一种软件还是命令啊？

软件

学习。。。

kate_kaka 发表于 2012-1-13 18:02
你还是等明天吧

菜鸟学习中

可以用STATA 估计BEKK-MGARCH吗？可以的话如何估计啊？谢谢了！

正在找这方面资料，多谢！

longxiang411 发表于 2014-10-20 09:38
可以用STATA 估计BEKK-MGARCH吗？可以的话如何估计啊？谢谢了！

同学，你找到了吗

kate_kaka 发表于 2011-12-30 19:22
HI，感谢你提供的PPT，很有价值。里面详细述说了vech multivariate GARCH model的STATA11操作。vech mult ...

你好，请问你现在知道怎么在stata里面进行先二元VAR建模，然后对这个VAR进行GARCH分析了吗？我现在正遇到了这种问题，想要先进行二元VAR分析，然后求波动溢出效应，可是不知道怎么在stata12里实现多元的GARCH ，如果你知道了，能麻烦告诉我一下吗？非常感谢！