多元GARCH模型的stata操作

kate_kaka 发表于 2011-12-31 09:31
我发现stata12是可以实现DCC的。还是谢谢你！

您好，想向您请教一下有关DCC-GARCH的问题，我用stata12的命令做的，但是总是不能显示结果，老是出错，出错的解释是求最大似然函数时不收敛，但我又找不到具体的原因，不知道您是否能指点一二，非常感谢！

kate_kaka 发表于 2011-12-30 19:25
修改一下
将“DDC-MVGARCH”改为“DCC-MVGARCH"

请问stata12是如何实现“DCC-MVGARCH"的？求告知具体代码，谢谢
在陈强的课本中找到了！

kate_kaka 发表于 2011-12-30 16:36
最近听说STATA12可以进行多元GARCH模型的测算了。有没有人已经尝试过了？
是否可以实现一种叫DCC-MVGARCH模 ...

怎么才能下载文档啊

peze 发表于 2011-12-30 16:36
这个文件不知道您看过没！可能有用。

能给我一份吗，急求

peze 发表于 2011-12-30 16:36
这个文件不知道您看过没！可能有用。

能给我一份吗，我也要啊

stata 15.0 根据中文提示操作 多元GARCH模型

peze 发表于 2011-12-30 16:54
曾经用过，不过好像不是很好用，推荐用OxMetrics

您好，有具体的操作过程吗，小菜鸟一只

peze 发表于 2011-12-30 16:36
这个文件不知道您看过没！可能有用。

什么文件呢，能看看嘛

感谢分享！