多元GARCH模型的stata操作

最近听说STATA12可以进行多元GARCH模型的测算了。有没有人已经尝试过了？
是否可以实现一种叫DCC-MVGARCH模型的计算。
具体软件操作和模型设定是怎样的呢
有木有人解决


求指教！

这个文件不知道您看过没！可能有用。

同问

曾经用过，不过好像不是很好用，推荐用OxMetrics

多多指教！

peze 发表于 2011-12-30 16:58
这个文件不知道您看过没！可能有用。

多谢，看后再回复你哦。

peze 发表于 2011-12-30 16:58
这个文件不知道您看过没！可能有用。

HI，感谢你提供的PPT，很有价值。里面详细述说了vech multivariate GARCH model的STATA11操作。vech multivariate GARCH model假定所有参数矩阵为对角矩阵。虽然是个比较优越的多元GARCH模型，但理论上，这个模型“不能保证矩阵H（t)的正定”，所以也存在一定的不足。
所以希望多找几种多元GARCH的模型做实证，对结果进行对比。

修改一下
将“DDC-MVGARCH”改为“DCC-MVGARCH"  

peze 发表于 2011-12-30 17:09
多多指教！

我发现stata12是可以实现DCC的。还是谢谢你！

恩，我之前做过一个Garch模型，总是没办法收敛，后来还是用OxMetrics勉强用上，结果还是不行。OxMetrics提供了很多种的模型，一些参数的选择和残差的分布选择。你可以看看。末学对此也不是很懂，希望有高人给您指点啦。