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急求各位大虾吖，如果在做协整之前，感觉选取的变量之间存在着共线性的问题，需要先处理这种共线性吗？为啥偶看的文献里，都是直接选几个变量就开始做协整检验了呢，是做协整不需要考虑变量间的共线性吗？

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关键词：协整检验 共线性

同问

哪位大虾帮帮忙，解答一下吧~~

同阶单整做协整，存在共线性的处理方法同直接做ols回归的处理方法相同，检验什么的也相同，所以在做之前不需要考虑

我的理解是，协整就是长期的共线。。。。有协整就必然是有共线。。。而且，不是随便选了变量就做协整啊。。。。要先做unit root test看看是不是平稳先。。。

lxfkxkr 发表于 2012-1-2 13:23
同阶单整做协整，存在共线性的处理方法同直接做ols回归的处理方法相同，检验什么的也相同，所以在做之前不需 ...

我选的变量做过平稳性检验了，都是一阶单整。可是我感觉从理论分析上这些变量间都存在着共线性问题，不需要先去除多重共线性留下需要的解释变量，然后再继续协整检验吗？对啦，大虾，如果样本就20年的时间序列的数据，不是面板数据，变量要多少个比较合适吖？求大虾赐教吖~~

josephinel 发表于 2012-1-2 16:40
我的理解是，协整就是长期的共线。。。。有协整就必然是有共线。。。而且，不是随便选了变量就做协整啊。。 ...

我根据经济意义选了几个变量，可是感觉变量间存在多重共线性吖，就是不知道要不要先去除多重共线性去掉没用的解释变量，然后再协整。几个变量我都平稳性检验了，都是一阶单整啊。

lulumeizi 发表于 2012-1-2 22:40
我选的变量做过平稳性检验了，都是一阶单整。可是我感觉从理论分析上这些变量间都存在着共线性问题，不需 ...

20年的数据，做协整有点少了，要25年以上的数据，看看能不能再加点。
变量按照ols的法则，同样的要控制在4个带估计参数以内。
你的数据有明显共线性的话建议做两变量协整分析，多做几个协整就行
也就是
y c x1
y c x2
y c x3
……

lxfkxkr 发表于 2012-1-3 09:40
20年的数据，做协整有点少了，要25年以上的数据，看看能不能再加点。
变量按照ols的法则，同样的要控制在 ...

数据太难找了唉~ 我看的文献都才15个左右的样本就在做协整了唉，我也觉得样本太少了。做得好纠结。好哒，那按大虾的建议偶试试，谢谢大虾的指导哇