协整检验中的DGP识别

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教连老师：
      协整检验中的dgp识别命令或程序是什么？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：协整检验 DGP 连老师 程序

能否说的更详细一些？
DGP 通常是指数据生成过程，主要用在模拟分析中。

连老师：
    我看到的一份资料中介绍，要做Johansen检验需要先做DGP识别，在三个过程中选择一个，接下来选择一个检验使用的模型（在五个模型中选择一个），不知道在stata中做这个要用什么命令或程序。我查了没查到。资料链接：https://bbs.pinggu.org/thread-1239125-1-1.html

连老师：
    补充一下问题。
    在进行Johansen检验时，首先要识别协整方程的DGP，有三种类型，分别是常数项、时间趋势和二次项时间趋势过程。确定DGP过程后，需要识别协整检验的五个模型（与DGP过程相关联），确定了模型之后才可以进行协整检验。我查阅的资料中提出了模型选择的检验统计量，但没有找到确定DGP的方法，不知道stata中有没有识别协整方程DGP的命令或程序。还有一个问题是，不知道递归协整检验是怎么做，不知道有这方面的资料没有。