STATA中使用工具变量解决内生性问题的命令

    请教大侠们，stata中使用工具变量解决内生性问题的命令。
    1、在stata中使用工具变量的方法解决内生性问题，使用ivregress命令时，是否要求产生内生性的变量一定是连续的？如果产生内生性的变量是二元虚拟变量，应该使用什么命令？
    2、probit模型中，如果内生性变量是二元虚拟变量，应该使用什么命令？
    希望大家赐教啊！

提供一下我小小的见解。

1. 您的第一个问题，可以参见Microeconometrics Using Stata的6.3.5小节
IV estimation with a binary endogenous regressor
treatreg应当是您参考的指令。ivregress确实没有要求内生性的变量一定是连续的，但其与treatreg有何不同？Microeconometrics Using Stata的6.3.5小节的倒数第二段说明给了答案。【有benefit亦有cost，优劣难判，还是依您的资料与实证结果来决定吧！】

值得关注的是，treatreg在2011年12月的Stata Journal被进一步提到，
介绍了itreatreg指令，主要是拓展如果出现带内生二元虚拟变量的交叉项interaction term怎么办？
【如果您的模型变复杂，这个新指令有助于您的研究，另外边际效果的计算会变简单】

2.第二个问题应当参考的指令是biprobit。
或许mvprobit也是可以考虑的指令，三条及三条以上常用的应当也可以使用在两条的biprobit。
一个研究者被常问的问题，模型中究竟被怀疑内生的二元虚拟变量要不要被放入？
一个可能的回答是，不放入，也可以去判定是否为内生。
但如果，考虑的是边际效果的计算，【譬如肥胖与就业，您想算出肥胖对就业的冲击有多大】
那么放入是必要的。

希望这样的回答，有助于您对问题的思考与探索。

help里面都有具体的例子 请仔细看一下 祝好

1. 内生变量无所谓是不是连续的或者binary的，iv的估计都是consistent
2. 可以用biprobit

g高手啊，学习中

h3327156 发表于 2012-1-3 14:58
提供一下我小小的见解。

1. 您的第一个问题，可以参见Microeconometrics Using Stata的6.3.5小节

老师您好，我help了biprobit的命令，还是不太懂如何解决解释变量为离散内生变量的问题呢，能不能进一步再请教下老师，怎么将工具变量放进去呢，是放到第二个被解释变量的地方吗？

h3327156 发表于 2012-1-3 14:58
提供一下我小小的见解。

1. 您的第一个问题，可以参见Microeconometrics Using Stata的6.3.5小节

是这本书的6.3.8节噢