stata检验面板模型的内生性问题

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请问各位大神，用stata检验面板模型的内生性问题，是要每个变量都要检验一次吗？检验的语句的是什么，我看书上的都是先找好工具变量才能检验，而工具变量一般都选该变量的滞后一期。我的问题就是内生性检验的语句。x谢谢！比如各变量分别是y，x1 x2 x3 x4 x5 x6

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关键词：Stata 内生性问题 面板模型 tata 性问题

可以采用两步法（见伍德里奇的导论），先做把内生变量对所有外生变量做回归（关于内生变量的简化式），再把得到的残差作为新变量对原模型做因归，检验残差的显著性。如果要直接检验也可以，看陈强的《高级计量经济学及stata应用》，有详细介绍。

statax 发表于 2016-1-6 20:56
可以采用两步法（见伍德里奇的导论），先做把内生变量对所有外生变量做回归（关于内生变量的简化式），再把 ...

进行内生性检验之后，也找到了合适的工具变量后，是将内生变量替换成工具变量来解决内生性问题吗？

saly@123 发表于 2017-4-25 20:42
进行内生性检验之后，也找到了合适的工具变量后，是将内生变量替换成工具变量来解决内生性问题吗？

是用工具变量对内生变量进行IV回归，也就是二阶段最小二乘法（2SLS），不是“将内生变量替换成工具变量”吧，你打算如何替换?

statax 发表于 2017-4-25 20:57
是用工具变量对内生变量进行IV回归，也就是二阶段最小二乘法（2SLS），不是“将内生变量替换成工具变量” ...

我是说原来的模型中的变量是内生变量，那么这个模型的估计量就是有偏的，既然这样的话，就把找到的工具变量进行替换，使模型的估计量不是有偏的，是这个意思。顺便问一下，怎么检验工具变量的外生性？？

saly@123 发表于 2017-4-25 21:07
我是说原来的模型中的变量是内生变量，那么这个模型的估计量就是有偏的，既然这样的话，就把找到的工具变 ...

工具变量不是用来“替换”内生变量的，建议你还是找本教材来看看工具变量的函义和作用，推荐你看伍德里奇的《计量经济学导论：现代观点》，论坛就有下载的。