[求助]F检验和T检验

不好意思阿，可能是胡说。

Hayashi的书，第一章，就有过这样一张图，两位的T检验，做成了一个正方形，F检验是一个椭圆，用以说明覆盖的区域，有F检验Cover的，T漏掉的，也有T cover的，F漏掉的。财大有出中文版，可以看看。

也请高手指教。

以下是引用stevensym在2007-1-6 17:03:00的发言：

不好意思阿，可能是胡说。

Hayashi的书，第一章，就有过这样一张图，两位的T检验，做成了一个正方形，F检验是一个椭圆，用以说明覆盖的区域，有F检验Cover的，T漏掉的，也有T cover的，F漏掉的。财大有出中文版，可以看看。

也请高手指教。

我前两天也因为这个问题翻了翻林文夫的书，表示同意。就是说不需要什么特别的原因，点(0,0)总是可能落在长方形的外面，但是落在椭圆的里面，这是由t检验和F检验的不同决定的。

能不能具体点。

怎么具体法，null是beta1 = beta2 = 0，两个t检验的acceptance region是那个长方形，(0,0)落在长方形外面，我reject null，F检验的acceptance region是那个椭圆，(0,0)落在椭圆里面，我accept null

这种情况还真不多见,相反的情况到很常见.楼主能把你的数据跟模型POST一下吗?

就是想到这样一个问题，其实不是在具体数据中发现的

不知道是不是对大家的一种误导。

就是想知道有没有这种情况，如果有是怎么回事。

仅供参考。

F(k-1,n-k)=[y'My/(ss)-(n-k)]/(k-1)。s是扰动项均方差的估计量。

当n=k+1且k很大时，F(无穷大，1)在5%的临界值是254.3，同时当n很大时，s可能很稳定，这时可能出现异常。

[此贴子已经被作者于2007-1-10 23:35:39编辑过]

最近又上了这个课，觉得共线性的解释最好。

我有一个看法，请大家一起参与讨论一下：

T检验，b-B/variance(X'X)^-1，每单个检验过程中，相应的Variance算法是X'X矩阵上的对角元素，不考虑X'X上Cross product sum的结果。

F检验，(Rb-r)^T*(variance*R(X'X)^-1*R')^-1*(Rb-r)/#r，这个过程中，计算F检验的Variance考虑了X'X其他的元素。

如果T检验趋向1，要比F来得快，很有可能是因为不同的Variance计算方法。

一般是，F通过检验，而T不通过是线性共线性的问题所在，这种情况确实非常特殊--确定没看错？T通过检验了吗？