[求助]F检验和T检验

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在T检验中每个估计值均显著，而F检验不显著

说明存在什么问题呢？

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关键词：F检验 t检验 估计值 检验

自变量之间存在相互影响的关系，最简单的情况就是多重共线性了。

好像不是，F检验是似然比检验，还是反映了整体，每个T检验都好，不如一个F检验好。F检验不明显就是个因素性质不错，但是整体模型还是不好。

不好意思，一知半解，见谅。

t是个体检验，说明个体自变量对因变量影响显著。所有的个体都对因变量影响显著，为什么整体就对因变量影响不好呢。这当然是因为自变量之间相互影响造成的。我觉得这个比较复杂，共线性可能是其中一种原因。因为自变量之间如果相关的话，那么两个自变量之和就会存在累加，相关部分被重复了，一点猜测而已。

This is something really interesting. I must say I have never seen this before. How come t-test of every single coefficient is significant while F-test of all the coefficients are non-significant?

For small sample size, it's possible that t-tests of some coefficients are significant while F-test is not. In that case, dropping those non-significant variables will make F-test significant.

If predictors are correlated, standard errors of coefficients will be larger, so it's possible that t-tests are non-significant while F-test is significant.

Maybe you post your data so we can play with it.

应用偏相关最小二乘法来处理你遇到的问题。。。

PLS的结果是很好的。但是经济意义至今没有很好的解释，至今只在少数经济的分支中有所应用。

看了楼上几位前辈的话，还是似懂非懂，仍要好好用功了

这个问题是在看书时想到的，没有具体数据，所以不清楚事实究竟怎样

which book? 说出来哪一页？说不定是错误的，误导人

是呀，楼主看的是那一本书呢。