只有20年的数据，能否做协议分析？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

小弟在做环境与贸易方面的论文，但是二氧化硫的排放量只有1990-2009的数据，用时间序列能否做协整分析？我看别人的论文中有只用15年的数据来做协整的，但是结论能不能令人信服呢？

如果做分省的面板的话数据倒是够了，但是我不是很懂面板协整。。
求指教啊，各路大神~
或者谁有时间跨度比较长的so2二氧化硫排放量的数据，可以加在附件出售，我会购买的，谢谢!

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：二氧化硫 面板协整 时间序列 协整分析 看别人的 二氧化硫 论文 贸易

标题打错了，应该是协整

当然不是不能做。但是有些问题你说的不清楚啊。首先，你有多少个内生和外生变量在模型中？如果你做单方程估计而不是VECM，只要你的观测值个数大于变量个数，那么identification condition是满足的，你可以估计模型。如果做vector estimation，还是取决于你模型中有多少内生变量和滞后项。如果你能够写的详细一点，或许我们可以提出更好的建议。

lanh_113 发表于 2012-1-10 06:08
当然不是不能做。但是有些问题你说的不清楚啊。首先，你有多少个内生和外生变量在模型中？如果你做单方程估 ...

有多少个内生和外生变量在模型中，这个问题要怎么样才能说清楚呢？我现在准备做的是但方程估计。

puzzleme 发表于 2012-1-10 12:12
有多少个内生和外生变量在模型中，这个问题要怎么样才能说清楚呢？我现在准备做的是但方程估计。

如果是OLS，你的观测值的数量得大于你的变量个数，这样identification condition才能被满足。比如你的每个时间序列有20个观测值，那么只要你的自变量个数小于20就可以了。其实这个条件不是很难满足。当然样本的大小对OLS估计值的consistency很有关系。根据Wooldrigde，样本必须大于20个，不然consistency没有办法满足。也就是说在20个左右的样本估计的OLS估计值可能没有问题，但是inference都失效（比如t检验），因为你没有办法保证残差项是服从正态分布的。如果样本足够大，我们可以说残差项是近似正太分布的（asympototic normality），从而保证了t检验等有效。当然，在协整的情况下，我们有superconsistency，也就是渐进到正态分布的速度是普通OLS的一倍。你还可以看一下你的数据本身是不是正态分布，如果是，那么样本大小就不是问题了，但是我估计基本上都不是吧。

一个简单的例子关于观测值和变量的关系。OLS估计量是
beta=(X'X)^(-1)X'y
期中X是一个N 乘以K的矩阵。N表示观测值个数，K表示变量个数（或者参数个数）。注意(X'X)^(-1)
是一个K乘以K的矩阵而且这个矩阵式可逆的，那么就是说在原矩阵X中，rank是K而不是N。如果N<K，矩阵(X'X)^(-1)将不再是可逆的，那么我们就无法得到上面的OLS估计量了。所以N>K是一个保证OLS估计量得到的必要条件。

lanh_113 发表于 2012-1-10 21:17
如果是OLS，你的观测值的数量得大于你的变量个数，这样identification condition才能被满足。比如你的每个 ...

谢谢回复！你的回复对我很有启发，我学伍德里奇学得不是很好，很多矩阵的都没弄明白，还要继续学习，谢谢啦！

面板协整的论文很多了啊

yuzhaoyu 发表于 2012-1-11 10:04
面板协整的论文很多了啊

我还没怎么弄明白面板协整，比较落后了，呵呵，本科生没那么多时间自己学啊！

mark