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21楼

ermutuxia 发表于 2012-2-2 11:10:42

orckobe 发表于 2012-2-2 10:20
版主你能说一下置信区间是怎样算出来的吗，能详细一点吗，谢谢！

置信区间通常是（均值+2倍标准差，均值-2倍标准差）

22楼

omikilee89 发表于 2012-2-4 15:10:42

不错不错哦~~~~

23楼

schenglong 发表于 2012-2-4 16:55:19

我来回复吧。你说的ADF值只要比任何1%，5%，10%值小就说明是平稳的，是对的。那么就是在1%的置信水平是平稳的。我看了下图，是做价格差的。那么你就把你要用的两个变量相减得到价格差，然后对价格差做ADF检验看看是否平稳。至于置信区间的上界和下界，需要用到其他计量软件。你可以参考SAS软件关于时间序列。