求解答：var模型做出来残差自相关可以做脉冲响应和JJ检验吗？

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var模型做出来残差自相关可以做脉冲响应和JJ检验吗？模型已经检验是稳定的
希望高手解答！谢谢！

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关键词：残差自相关 VAR模型 脉冲响应 JJ检验 AR模型 检验 模型

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个人觉得JJ只要序列同阶单整应该可以做，脉冲一般var稳定即可

胖胖小龟宝 发表于 2015-9-17 15:13
个人觉得JJ只要序列同阶单整应该可以做，脉冲一般var稳定即可

请问版主 研究多变量相关关系是用时变参数VAR好还是用DCCGARCH好呢？通常情况下

VAR中对于自相关和异方差问题，并不是很在意。