请教关于var和vec滞后期选择的问题

我觉得VEC滞后期应该比VAR滞后期少一，因为VEC的变量是一阶差分的。
楼上正解

ylp32235 发表于 2012-6-6 22:02
我觉得VEC滞后期应该比VAR滞后期少一，因为VEC的变量是一阶差分的。
楼上正解

那如果VAR确定最优滞后阶数是1呢？这时VEC的滞后阶数是？

AR roots是看var稳定性的，当var模型为稳定后，方可再进行脉冲响应函数分析

你说的滞后阶数，楼上那位“VEC滞后期应该比VAR滞后期少一，因为VEC的变量是一阶差分的”应该是正解
一般系统会自动给定的 vec rank那里       而且协整检验以后，才能建立vec

通过看*号确定var的滞后期，至于vec的滞后期只需要比VAR少一期即可

sealooker 发表于 2012-5-19 14:17
我觉得VEC滞后期应该比VAR滞后期少一，因为VEC的变量是一阶差分的。

正解！

sealooker 发表于 2012-5-19 14:17
我觉得VEC滞后期应该比VAR滞后期少一，因为VEC的变量是一阶差分的。

赞成
AR模型的最优滞后阶数p用LR、FPE、AIC、SC和HQ值判定，VEC中协整检验和误差修正的滞后期均为p-1。

110teddy 发表于 2012-2-13 21:51
谢谢你的回复，呵呵
两个变量是一阶协整的，然后我才做了vec模型，得到的单位根都在单位圆内，是不是协 ...

这个是关于AR跟的图表，AR跟的检验是检验VAR模型的稳定性，如果所有的膜的倒数都小于1说明这个VAR模型是稳定的，说明你这个模型建立的比较合理，与协整变量做出来都在单位根内  没有必然的因果关系，也有一些可能做出来不是在圆以内的。如果AR跟检验的单位根落在了圆外面，则说明你建立这个模型的时候变量选择可能有问题，要考虑更换变量。探讨探讨

如果var的最有滞后阶是1，那么协整和vec的滞后阶怎么写，0吗？

jqwxnjq 发表于 2012-1-15 21:37
一般来说，VAR和VECM的滞后阶数可以选择一样的，其实没有太严格的要求，主要还是看你研究的目的。滞后阶数要 ...

请问下，做VEC的背景，不是数据不平稳，无法做VAR，同阶单整后做协整检验，然后才做VEC的吗。简言之，针对原序列，VAR做不了，才做的VEC，那确定VEC滞后期的时候，哪里来的VAR的滞后期减1

jqwxnjq 发表于 2012-1-15 21:37
一般来说，VAR和VECM的滞后阶数可以选择一样的，其实没有太严格的要求，主要还是看你研究的目的。滞后阶数要 ...

请问下，做VEC的背景，不是数据不平稳，无法做VAR，同阶单整后做协整检验，然后才做VEC的吗。简言之，针对原序列，VAR做不了，才做的VEC，那确定VEC滞后期的时候，哪里来的VAR的滞后期减1