[问答] 请教关于var和vec滞后期选择的问题 [推广有奖]

21楼

sgywb 发表于 2017-3-11 19:49:13

sealooker 发表于 2012-5-19 14:17
我觉得VEC滞后期应该比VAR滞后期少一，因为VEC的变量是一阶差分的。

请问下，做VEC的背景，不是数据不平稳，无法做VAR，同阶单整后做协整检验，然后才做VEC的吗。简言之，针对原序列，VAR做不了，才做的VEC，那确定VEC滞后期的时候，哪里来的VAR的滞后期减1

22楼

yyyyy96 发表于 2018-4-24 17:15:28

sgywb 发表于 2017-3-11 19:49
请问下，做VEC的背景，不是数据不平稳，无法做VAR，同阶单整后做协整检验，然后才做VEC的吗。简言之，针对 ...

同问！！求好心人解答

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