请教关于var和vec滞后期选择的问题

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目的：选择vec模型的滞后期

在建立var模型后，可以在结果窗口通过view-lag length得到一个这样的结果，通过多个准则中来选择var模型的滞后期。

Lag					LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0					65920.37	NA	2.44e-07	-9.551310	-9.550219	-9.550947
1					133231.0	134592.1	1.42e-11	-19.30378	-19.30051	-19.30269
2					135733.6	5003.214	9.87e-12	-19.66581	-19.66035	-19.66399
3					136696.9	1925.794	8.59e-12	-19.80482	-19.79718	-19.80227
4					136850.6	307.1259	8.40e-12	-19.82650	-19.81668	-19.82323
5					136931.1	160.7949	8.31e-12	-19.83758	-19.82558	-19.83358
6					136958.5	54.85396	8.28e-12	-19.84098	-19.82679	-19.83625
7					136981.2	45.37326	8.26e-12	-19.84369	-19.82732*	-19.83824*
8					136989.9	17.25181	8.26e-12	-19.84436	-19.82581	-19.83818
9					136993.3	6.852587	8.26e-12	-19.84428	-19.82354	-19.83737
10					136998.0	9.402374*	8.26e-12*	-19.84438*	-19.82146	-19.83675

但是建立vec后却没有这个选项，我该怎么确定滞后期呢，可以通过var选择的滞后期作为vec的滞后期么？


或者我应该怎么做啊？


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关键词：滞后期选择 VEC VaR 滞后期 length 模型

好像是滞后10期。。。看*最多的那一行。。。不知道准确与否，可以再询问一下其他人

lzqyjwz 发表于 2012-1-13 20:50
好像是滞后10期。。。看*最多的那一行。。。不知道准确与否，可以再询问一下其他人

这个表格我知道怎么看，我疑惑的是怎么确定vec模型的滞后期

可以通过var选择的滞后期作为vec的滞后期,这是允许的，但你是否先对序列做了平稳性检验呢？
就是在做了向量自回归模型VAR后，你可以检验下滞后结构，即lag structure，滞后结构里有个AR roots table，这个自回归根表，会帮你确定滞后阶数

一般来说，VAR和VECM的滞后阶数可以选择一样的，其实没有太严格的要求，主要还是看你研究的目的。滞后阶数要根据你要的结果来定。

ffyyll13 发表于 2012-1-15 18:44
可以通过var选择的滞后期作为vec的滞后期,这是允许的，但你是否先对序列做了平稳性检验呢？
就是在做了向量 ...

谢谢你的回复，呵呵
两个变量是一阶协整的，然后我才做了vec模型，得到的单位根都在单位圆内，是不是协整的变量做出来都在单位圆内？
另外您说的这个表格怎么看啊？
       
     Root                                    Modulus
       
1.000000                        0.999999999999999
0.992785                        0.992784645447375
0.636711                        0.636711236767274
-0.159491 - 0.613563i        0.633953538234484
-0.159491 + 0.613563i        0.633953538234484
0.374053 - 0.490021i        0.616470262664391
0.374053 + 0.490021i        0.616470262664391
-0.548484 - 0.228908i        0.594334094035332
-0.548484 + 0.228908i        0.594334094035332
-0.414141 - 0.399287i        0.575275814620433
-0.414141 + 0.399287i        0.575275814620433
0.416146 - 0.395399i        0.574036833818626
0.416146 + 0.395399i        0.574036833818626
0.042048 - 0.568535i        0.570087408552512
0.042048 + 0.568535i        0.570087408552512
-0.472327        0.472327237381056
       
VEC specification imposes 1 unit root(s).       
       

jqwxnjq 发表于 2012-1-15 21:37
一般来说，VAR和VECM的滞后阶数可以选择一样的，其实没有太严格的要求，主要还是看你研究的目的。滞后阶数要 ...

结果稳定就是可行的吗？能不能简单说下您怎样判断滞后阶数啊

应该是看星号最多的那一行，你可以减少滞后期比如3,4期，再看一下结果

我觉得VEC滞后期应该比VAR滞后期少一，因为VEC的变量是一阶差分的。

ffyyll13 发表于 2012-1-15 18:44
可以通过var选择的滞后期作为vec的滞后期,这是允许的，但你是否先对序列做了平稳性检验呢？
就是在做了向量 ...

麻烦问下即lag structure，滞后结构里有个AR roots table 这个如何帮助确定滞后阶数啊， 谢谢了朋友