[学科前沿] 求助动态数据的估计 Almon方法 [推广有奖]

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楼主

leoneins 发表于 2012-1-14 18:47:52 |AI写论文

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Almon方法1.要设定好滞后期的数值i ，即滞后多少个时期；2.要设置好多项式的阶数p，即原模型解释变量的系数由几个多项式的和代替。
例题中是Y被X及X的3期滞后解释。选择了i=3, p=2。转换成Almon模型后是Y被Zo, Z1和Z2解释。统计结果是Z1和Z2都是不显著的，那应该如何处理呢？是说明了p=2取值过大了吗？
若把Z1和Z2都去掉的话那就相当于取值p=0了，这更不对了啊。。。。。在其它讲义中看见若最后一个Z不显著的话就把p的取值减去1，然后再做回归，直到最后一个Z显著为止。这个例题后两个Z都不显著，是不是也要一个一个去掉，就是说应该检验p=1时最后的Z是否显著？

对了，再问一个：很多其它例题，只有一个估计模型回归结果给出的统计数据都有AIC或BIC，没有相比较的模型，单单拿出一个估计模型的AIB或BIC，没法比较也没法说这个AIB或BIC是小还是大啊？莫非直接就看其数值不是很大，然后得出结论模型匹配还可以？

呼要学的东东果然很多还望大侠们不吝赐教以助全民知识水平提高~~~~~