关于Johansen检验中的“Cointegration test specification”的选择问题

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在Johansen检验中，需要选择检验的确定性趋势假设，即“deterministic trend assumption of test”。这里的6项应该根据什么来选择呢？是根据原序列的形式，还是原序列一阶差分的形式呢？有些资料上说可以逐项尝试然后根据“相关结果”选择最优的，但是“相关结果”指的是什么呢？还望赐教！

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关键词：关于Johansen检验 Integration johansen检验 Specific Johansen 资料

看序列图其实最好

leihengzhishang 发表于 2012-1-20 12:38
看序列图其实最好

每次都得到您的回答！十分感谢！请问是看什么的序列图呢？能否具体讲解一下？谢谢！

原数据的gragh，如果它有明显的趋势，则加入一次确定趋势项，如果一阶差分后还有趋势，就加入二次项。
至于协整方程形式的确定，我帮你查查吧。
你也可以选择第六个选项，该选项会把所有情况都检验一遍。你看相应的输出结果就可以了。这大概就是你想要知道的？

leihengzhishang 发表于 2012-1-20 19:47
原数据的gragh，如果它有明显的趋势，则加入一次确定趋势项，如果一阶差分后还有趋势，就加入二次项。
至于 ...

谢谢！看了《EVIEWS统计分析与应用》这本书，感觉很些奇怪，选项（1）、（2）中的协整方程的确定性趋势是常数项？选项（3）做出的协整方程倒是没有常数项，协整方程的截距项是指什么？

拿单个方程说吧，这样比较直观。
协整方程含截距项，是指 yt=c+c1xt+et 的形式
含线性趋势是指，yt=c+c1T+c2xt+et 的形式
确定性趋势都指的是时间项趋势

leihengzhishang 发表于 2012-1-20 22:16
拿单个方程说吧，这样比较直观。
协整方程含截距项，是指 yt=c+c1xt+et 的形式
含线性趋势是指，yt=c+c1T ...

有些明白了，谢谢！在yt=c+c1T+c2xt+et 中，T的值应该用什么呢？如1996年，是用T=1996吗？

你只要选择相应的选项就可以了。反正Eviews会给你回归结果

leihengzhishang 发表于 2012-1-20 19:47
原数据的gragh，如果它有明显的趋势，则加入一次确定趋势项，如果一阶差分后还有趋势，就加入二次项。
至于 ...

怎么根据第六个选项输出结果确定协整方程形式？是不是协整变量个数越多的就越好？敏感度在这里是什么意思，怎么考虑？

wuxue0 发表于 2013-5-18 22:23
怎么根据第六个选项输出结果确定协整方程形式？是不是协整变量个数越多的就越好？敏感度在这里是什么意 ...

同求啊。大神