楼主: hurricanbird
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[问答] 关于Johansen检验中秩确定的疑惑 [推广有奖]

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楼主
hurricanbird 发表于 2013-3-28 11:11:56 |AI写论文
20论坛币
在做Johansen迹检验的时候遇到了疑惑,求各位大侠给指点一下迷津,检验结果如下:
Cointegration Rank Test Using Trace
                                                         5%
       H0:       H1:                                  Critical     Drift        Drift in
     Rank=r    Rank>r    Eigenvalue         Trace       Value      in ECM       Process
          0         0        0.1826      213.7392         47.21    Constant     Linear
          1         1        0.1314      119.5725         29.38
          2         2        0.0785       53.7962         15.34
          3         3        0.0329       15.6070          3.84

                     Cointegration Rank Test Using Trace Under Restriction
                                                         5%
       H0:       H1:                                  Critical     Drift        Drift in
     Rank=r    Rank>r    Eigenvalue         Trace       Value      in ECM       Process
          0         0        0.1827      213.8021         53.42    Constant     Constant
          1         1        0.1314      119.5862         34.80
          2         2        0.0785       53.8013         19.99
          3         3        0.0329       15.6076          9.13

我的问题是:为什么迹检验的统计量都大于临界值???这种是什么情况??之前我数据做过ADF检验,认为应该是一阶单整的。跪求指点

关键词:关于Johansen检验 johansen检验 Johansen johans Hansen 检验

沙发
hurricanbird 发表于 2013-3-28 11:22:13
跪求指点啊

藤椅
hurricanbird 发表于 2013-3-28 11:26:11


qwert.jpg (35.35 KB)

qwert.jpg

qwert.jpg (35.35 KB)

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板凳
hurricanbird 发表于 2013-3-29 19:37:53
没人给说说吗?

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