关于协整的简单问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

今天偶辛辛苦苦做了关系石油消费量和经济增长之间的协整分析,好不容易得到了结果.做格兰杰检验却发觉两者之间基本没有因果关系.晕.也就是说研究两者的长期关系也没有什么意义了. 想请教大家,是不是在做协整分析之前先进行因果检验,再分析协整关系呢,还是两者其实没有什么冲突.

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：简单问题 格兰杰检验 协整分析 经济增长 因果检验 简单问题

在作格兰杰因果检验的时候，滞后值的选取直接影响着结论，我做的时候一般是多个滞后值不停尝试，直到出现自己最想要得结果。

得到和协整检验一致的结论后，格兰杰滞后期说明变量之间的协整关系滞后了那么多期。

一定能找到和协整检验结论一致得滞后期的。

我觉得做协整检验，只是判断这几个变量之间存在一种长期稳定的关系，也就是常说的相关关系，而不是伪回归（spurious regression）。当你确定这个变量之间存在协整关系时，你就可以用格兰杰因果检验来判断到底哪一个是原因，哪一个是结果，也就是说，你可以判断那个是自变量，哪个是因变量。当你确定了因果关系后，你就可以做回归了。

不知道你看明白了没有？

以下是引用云梦在2007-1-10 20:02:00的发言：

在作格兰杰因果检验的时候，滞后值的选取直接影响着结论，我做的时候一般是多个滞后值不停尝试，直到出现自己最想要得结果。

得到和协整检验一致的结论后，格兰杰滞后期说明变量之间的协整关系滞后了那么多期。

一定能找到和协整检验结论一致得滞后期的。

一般这样

谢谢楼上的耐心回答,大概明白了.不过协整方程滞后期很大的,回归的方程也要把所有的滞后变量都写上吗?会很长的啊

大概明白，谢谢

以下是引用云梦在2007-1-10 20:02:00的发言：

在作格兰杰因果检验的时候，滞后值的选取直接影响着结论，我做的时候一般是多个滞后值不停尝试，直到出现自己最想要得结果。

得到和协整检验一致的结论后，格兰杰滞后期说明变量之间的协整关系滞后了那么多期。

一定能找到和协整检验结论一致得滞后期的。

你对 Granger causality, Cointegration 必需重读。

甚至有些计量的基本观念跟技巧也都似是而非。