纯小白问题：股价日数据不连续做时间序列的VAR可以做么？

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为了交个作业，要用股价的时间序列做，但是我计量真的不好，属于照葫芦画瓢的那种，请问下股价数据因为双休日和休市的关系是不连续的，但是eviews在以日数据录入的时候不连续可以不可以？

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关键词：时间序列 小白问题 日数据 白问题 VaR

guoqingchun 发表于 2012-2-1 15:05

哥们  握手是啥意思

swufeibser 发表于 2012-2-1 15:27
哥们  握手是啥意思

这个应该是可以的

Eviews中，开始创建Workfile的时候，有每周五天的选项，如上图

因为暂停什么的股价不连续，属于数据缺失问题，可以通过均值替代法补上缺失数据
具体方法请看笔记

上面说的用均值代替这样会影响到检验的效果，其实你可以用integer date来建立时间序列，这样就是一个连续的时间序列。因为股票价格数据属于高频时间序列数据，所以通过以上建立的时间序列就是一个完整的时间序列。

谢谢以上二位 谢谢

可以！
只要你涉足过股票市场就知道尽管有节假日，但股市的连贯性是很强的。
如果有疑问，留言细谈。

可以  选那个unstructure 选择你的observation就行了

那在stata中怎么处理这个问题呢，求老师同学们指点！