时间序列，间隔不等，如何建模？谢谢。

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手里有一组数据，是精确到每分钟的每日数据，时间序列，但是间隔不等，格式如下：
                                     y                 x1             x2

01/01/2004 1:20

02/01/2004  2:10

05/01/2004 1:10

07/01/2004 6:30

08/01/2004 8:10

例如01/01/2004 1：20 是2004年1月1日1点 20分，02/01/2004 2:10 是2004年1月2日2点10分 等等，y与x1,x2的数值我就省略不写了，请问大家知道这种数据该如何处理才可以建模么？

很困惑，时间序列，如果间隔不等，如何建模？

谢谢大家!

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关键词：时间序列 日数据 如何

要么把中间的当缺失值处理，要么就把数据加总到更低频，比如把一周里每天的数据平均之后按周的频率处理。

Eviews在時間的判定上只到日，而您的資料包含分及秒。建議您可考慮不設置時間的方式輸入資料。相關步驟說明如下：
1. 開啓eviews，點選file/new/workfile；
2.在workfile界面上的workfile structure type的下拉選單選擇"unstructured/ undated"；在data range輸入資料總筆數；
3. 載入資料。
在此eviews只是將它視為有時間順序的資料，故仍可執行時間序列分析。

zhu334334334 发表于 2014-4-23 08:59
Eviews在時間的判定上只到日，而您的資料包含分及秒。建議您可考慮不設置時間的方式輸入資料。相關步驟說明 ...

非常感谢楼上的朋友，但是我还是有些保留异议。愿意跟您共同探讨。
我知道eviews可以这样操作，而且如果数据断点，也可以去掉那些断点的日期。
但是我的这些数据真的是精确到秒，上面只是其中几天的一个例子而已。每天里面的每秒数据都不相同，一天下来就是很多很多间隔不等的数据了。
本能的感觉应该做点什么处置才可以建模，但是又不知道该如何处置。
找了一些文献还是没有思路。
anyway真的非常非常感谢您的回复！！

也可能我的思路不对，全当抛砖引玉，继续探讨吧。

夏目贵志 发表于 2014-4-23 07:04
要么把中间的当缺失值处理，要么就把数据加总到更低频，比如把一周里每天的数据平均之后按周的频率处理。

谢谢回复！

好奇怪，我昨天竟然没有看到你的回复，刚才才看到。

我也在想或许要这样做，要不更低频或者干脆就完全的高频，走两个极端看看。但是一直很困惑，找不到什么相关的资料，尤其是遇到如此***的数据，不知道通常大家都是如何操作的。

继续抛砖，希望大家继续讨论。。。

再次感谢!!

唐伯小猫 发表于 2014-4-24 06:20
谢谢回复！

好奇怪，我昨天竟然没有看到你的回复，刚才才看到。

如果按照高频处理，具体怎么做取决于到底有多少缺失值和你要用什么模型。如果你要解决的问题不要求用高频数据，而且你观测值的数量也足够多，加总到低频也不会出现观测值不够的情况，加总到低频会比较好做。

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