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楼主: 清风轻吟

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[面板数据求助] 动态面板xtabond2命令中的gmm如何表达内生性? [推广有奖]

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清风轻吟 发表于 2012-2-3 14:03:06 |AI写论文

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如果解释变量有2个内生变量,包括被解释变量的滞后项,gmm()里面应该如何表示?
另外一个的工具变量应该如何表示,只能用其滞后项吗?

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关键词：XTABOND abond 动态面板 tab abo 面板动态如何

相关帖子

沙发

chanjuan628 发表于 2012-2-25 14:24:40

同问！！

藤椅

ahealy 发表于 2012-3-1 15:59:48

建议看看how to use xtabond2,里面都有

板凳

chanjuan628 发表于 2012-3-11 19:47:13

同求啊！！！

报纸

ahab88651036 发表于 2012-3-12 14:29:04

将所有内生变量都放在命令中的gmm( )内就可以了，所用的工具变量只能是这些变量的滞后项。

地板

peyzf 发表于 2013-7-13 04:48:23

ahab88651036 发表于 2012-3-12 14:29
将所有内生变量都放在命令中的gmm( )内就可以了，所用的工具变量只能是这些变量的滞后项。

gmm(varlist)中，是填入这些内生变量的当期值还是滞后值?

7楼

ahab88651036 发表于 2013-7-19 10:01:11

varlist就用当期的，工具变量默认是滞后一期。

8楼

jose.liupei 发表于 2013-7-19 19:48:51

gmmstyle(varlist [, laglimits(# #) collapse equation({diff | level |both}) passthru split])

varlist里是内生变量的当期值；
laglimits(a b)就是用 t-a 到 t-b 的滞后期作为工具变量；
collapse适合小样本的回归；
equation里是说用first-difference only (equation (diff)) 或者 levels only (equation (level))，如果不标明的话，默认是both；这个也可以用noleveleq的命令控制，也就是no level equation，只使用fisrt-difference；
passthru和split只适用于system GMM的情况；

个人理解，仅供参考

未出土時先有節，及凌雲處尚虛心