如何得到各个公司回归系数？

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∆Expenset=α0+α1∆ROAt+α2 Assetst+ε, 观测时期：2000-2008年。

如何求得上面回归中每个公司的α1  ？一般回归结果只能得到总体样本公司的α2  ，而不能得到个体的系数。最近的文献常常有出现这样的情况，达人能否解释一下，如何得到的？

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关键词：回归系数 expense Assets Asset 回归结果 公司 系数 如何

呼唤万能的sungmoo！

你写的问题不清楚，不知道你到底做什么

版主对不起没说清！
我的问题是，下面的线性回归要估计每个公司的t期的费用变动（∆Expense  ）与t期的ROA变动（∆ROA）的关系，下面的t是下标：
∆Expense t=α0+α1∆ROA t +α2 Assets t +ε
如何得到每个公司的系数α1？一般只有时间序列的回归可以得到每个公司的回归系数α1，但是看到一些文章，截面回归也出来每年每个公司的回归系数α1。请问是如何进行的？
非常感谢！

你哪里看到截面数据可以估计每个公司的？
根据逻辑判断都不可以的

是呀，偶也觉得奇怪，故问神人。原来还是偶错了。

那如果是面板数据，如何显示每个样本的系数呢

请问你知道怎么做了吗？可否指教一二？

可以推荐一下相关的文献吗？就是每个公司都有一个回归系数的文献？

蓝色 发表于 2012-2-6 17:23
你哪里看到截面数据可以估计每个公司的？
根据逻辑判断都不可以的

好像有面板变系数模型，这个可以用吗？