求解答： CFA note book 5 关于T bill 的一道例题 P46

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

题目是这样的： calculating the price of a T-bill futures contract
A 60 day T-bill is quoted at 6%, and a 150 day bill is priced at 6.5%.Calculate the on arbitage price of a 60 day future on a 90 day T bill.

题目的解答中说 alternative way 是 FP=0.9729/0.9900=0.9827
我不是很理解为什么可以直接这样做， 有人可以帮我解答吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Bill Book note not Ill contract future price

treat it as a forward

关注一下......