张成思教授（金融时序）在线访谈活动预提问

张教授好！
我想利用DSGE模型分析中国的通货膨胀等宏观现象，看了很多文献，现在苦于找不到创新点，能不能得到您的帮助？谢谢！

张老师，您好，我们学校用的是您的教材《金融计量学——时间序列分 析》（2008年东北财经大学出版社）、我感觉这本书非常好。
我的问题：1、如何去分析脉冲响应函数图，及其方差分解？
          2、什么情况下用的VAR\SVAR分析？什么情况下用GARCH族分析？能区分一下应用吗？
          3、计量分析在与经济学研究结合的过程中，到底起到一个什么样的作用？只是简单的反映和预测吗？还有什么其他作用吗？
          4、能教授一下记忆性分析吗？

金融时间序列分析与一般的时间序列分析有什么不同？

请问张老师，国际商品之间的价格传导关系的研究用什么方法比较好？各种方法之间的优缺点？例如国际石油价格对国内石油价格的传递关系问题。谢谢！

remlus 发表于 2012-2-9 02:38
张教授您好，你喜欢曼联还是曼城？

应该是曼联吧

请问张教授，我是学习数理统计理论，统计方法比较熟，根据需要，现在要切入到具体应用上来，不知道哪个金融专业方向更适合，学得更快，希望能指点迷津！谢谢！

请问张教授该 1
1如何确定ARDL模型中，最优滞后项阶数。 是在进行F-testd之前确定，还是在确立了协整co intergration求长期系数时，通过microfit软件自动通过AIC，SIC 求Optimal lag.该在哪个步骤就确定好 optimal lag structrure, 该如何确定呢。

2 请问在进行ARDL F-test 的时候，microfit 软件中会要求 maximum lag ， 请问这个 max lag 是自己决定 还是跟数据是年度还是季度有关。 看过相关文章 如果是季度的话取4， 如果是年度取2。是这样选则吗？

3F-test 各个变量的滞后数结构，是每个都取maxium lag 数 还是自己根据AIC SIC算出后每个变量的optimal lag structure 在进行F-test 呢. 例如 ARDL(2,1,3,0) 的结构。

4在后面估计ARDL 的长期系数时， 有AIC SIC的选项。 这个选项是否和和前面自己确定的optimal lag structure 时候算重复呢。是根据之前的结构估计系数 还是通过自带选项AIC SIC 求系数。该以那个确定的optimal structure 为准呢，还是两个步骤 没有任何联系 互不影响， 都是独立的步骤呢。

难得教授有时间呀

张老师您好，最近在读通货膨胀持久性方面的文献，您是这方面的权威。
现有文献多是从货币政策方面考量通胀持久性的影响，我的问题是通货膨胀持久性对消费、投资、收入分配等非货币经济变量有怎样影响？