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我在好多文献里面都看到，根据GARCH（1,1）—t模型估计得到的条件边缘分布，对原序列做概率积分变换后得到新序列，请问这具体是什么意思啊，概率积分变换如何操作，谢谢哪位高人指点下啊，好迷惑！

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关键词：是什么意思 GARCH 积分变换 如何操作 ARCH 模型 如何

没具体看，估计就是积分变换

能不能说的具体点啊 本人学copula不久，有许多理论理解尚浅尤其是关于概率积分变换的问题。疑问一，这个概率积分变换是针对原始数据还是针对经过时间序列拟合后的残差序列；疑问二，如何进行概率积分变换，用什么软件，如果用matlab那么其中有相关函数吗？

请问你的问题解决了么？我现在遇到同样的困惑…有的说是用原序列，有的说是用残差序列。若用原序列的话，那用GARCH过滤的意义是什么呢？matlab里面有几种概率积分变换的函数，但是有同学说需要根据序列的分布来选择，若是用的t-GARCH，是不是就该用tcdf（）呢？

恩咯 你问题解决没有

chenweihsm 发表于 2012-11-22 11:05
请问你的问题解决了么？我现在遇到同样的困惑…有的说是用原序列，有的说是用残差序列。若用原序列的话，那 ...

我好久没上了 不好意思 才看见你信息 你有事加我Q2293586376

我最近也遇见了这些疑问？请问你解决了吗？谢谢~