楼主: 南香客
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[资料] 面板数据单元根检验LLC、JPS-W检验、ADF-Fisher和PP-Fisher检验如何才知道通过检验? [推广有奖]

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在EVIEWS6中面板数据单位根检验,运用上述四种方法,如何才知道通过检验,有什么具体衡量方法?谢谢!

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Erik86 查看完整内容

所有P值均小于0.05,说明平稳,
关键词:Fisher Fish 面板数据 SHE fis 如何

回帖推荐

永恒的凤凰木 发表于5楼  查看完整内容

除了hadri原假设是没有单位根外,其余检验的原假设都是有单位根的

19721016 发表于4楼  查看完整内容

提供一个课件给你,课件上有解答,但是注意 1 在所有检验方法中,Hadri 与其他方法的原假设不同 2 由于在面板数据单元根检验中软件提供P值,所以观察P值是对的,只不过对hadri下结论要小心! 3 实际上时间序列的单位根检验比面板数据检验难多了,由于那地方软件在有的方法下没提供P值,下结论就难多了,你要注意两点:一是:你所选择的检验方法原假设是什么 ? 二是:统计量是双侧检验还是单侧检验,是单侧的话是左侧还是右侧, ...

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沙发
Erik86 发表于 2009-9-19 16:55:09 |只看作者 |坛友微信交流群
所有P值均小于0.05,说明平稳,

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藤椅
南香客 发表于 2009-9-19 20:52:55 |只看作者 |坛友微信交流群
可我觉得的好象不是这么简单啊,单变量的单位根ADF检验,要求ADF值必须小于显著水平(1%,5%,10%)值,而LLC、JPS-W检验、ADF-Fisher和PP-Fisher 检验,这四种检验方式在Eviews6中,具体该体现为如何才是通过检验?希望更多的高人来指教一下,提供具体的指导,在下赠银以谢!

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板凳
19721016 发表于 2009-9-20 00:49:01 |只看作者 |坛友微信交流群
提供一个课件给你,课件上有解答,但是注意
1 在所有检验方法中,Hadri 与其他方法的原假设不同
2 由于在面板数据单元根检验中软件提供P值,所以观察P值是对的,只不过对hadri下结论要小心!
3 实际上时间序列的单位根检验比面板数据检验难多了,由于那地方软件在有的方法下没提供P值,下结论就难多了,你要注意两点:一是:你所选择的检验方法原假设是什么 ? 二是:统计量是双侧检验还是单侧检验,是单侧的话是左侧还是右侧,因为单双侧,与左 右侧的拒绝域相差很远,有必要就得去学习下假设检验相关知识

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除了hadri原假设是没有单位根外,其余检验的原假设都是有单位根的
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地板
南香客 发表于 2009-9-20 10:11:18 |只看作者 |坛友微信交流群
那是不是上述检验只看P值就可以了?只要P<0.05就意味着通过平稳性检验?

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19721016 发表于 2009-9-20 15:17:43 |只看作者 |坛友微信交流群
不能那样说,除hadri方法外,可以那样说,但hadri正好反过来了,要P大于0.05才能说是平稳的

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guangming0424 发表于 2009-12-4 14:39:13 |只看作者 |坛友微信交流群
是啊,4楼的说法不对,单侧跟双侧不同是对的,左侧与右侧应是相同的值不同的符号(小于或大于)

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Vanfull 发表于 2010-3-22 21:00:15 |只看作者 |坛友微信交流群
ddddddddddddd

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一路很安静 发表于 2010-4-27 20:28:42 |只看作者 |坛友微信交流群
看看
急需
谢楼主

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