连老师，关于面板截取回归模型的内生性和稳健调整问题

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连老师：
    关于tobit regession，我有2个问题：

1） 面板截取回归模型，在stata中常用xttobit和ivtobit命令，但我的模型中，有1个解释变量（二值变量）在理论上与被解释变量有双向因果关系（或遗漏变量），因此我的问题是：考虑内生性的面板截取回归模型在stata中是否有现成的命令？如果没有，请老师给一个思路，特别是stata的操作思路。
2）在以上的考虑内生性面板截取回归模型中，如果要对面板tobit模型的标准误进行newey-west调整（考虑时间序列），有办法吗？
     关于logit regession，我有1个问题：尽管可以利用xtlogit命令，但考虑面板内生logit回归请老师给一个操作思路？

    以上无论是tobit还是logit，针对面板内生性问题，我打算采用2sls的思路来编程，但正如您stata高级视频中所讲的，不能按照两阶段的思路来操作，原因是X和X_hat的差异。如果想手工两阶段来估计b_2SLS,应如何办呢？为了让您便于解释，我把我要估计的两个模型列示如下（初步设想）：

（模型A）first      stage:   xtlogit: X(二值内生变量) = Z * b1 + u1
                second stage:  xtlogit: Y = a + X * b + u2

（模型B）first      stage:   xtlogit: X(二值内生变量) = Z * b1 + u1
                second stage:  xttobit: Y = a + X * b + u2


       连老师，对于面板内生性logit和tobit模型，我采用以上2SLS的思路是否有问题，如果没有思路偏差的话，关键手工估计第二阶段的stata程序实现，我一点把握都没有，如果可能，连老师仅给一个第二阶段手工实现的程序片段即可（上面红字部分）。

谢谢连老师。
  

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关键词：回归模型 连老师 内生性 newey-west regession 模型

前两天刚出了一个命令，你看看是否可以借用到你的问题上来。
他提到的参考文献也可以好好读一下。
findit spxttobit
spxttobit estimates Tobit Spatial Panel Autoregressive  Generalized Least Squares Regression

arlionn 发表于 2012-2-20 15:51
前两天刚出了一个命令，你看看是否可以借用到你的问题上来。
他提到的参考文献也可以好好读一下。
findit ...

谢谢连老师，我下来研读一下。