变量非同阶单整，如何差分？Eviews中如何处理？

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最近做论文数据处理，求助下。

设定变量Y,X1,X2,X3,X4,X5,X6
通过逐步回归分析删掉X4。
之后对剩下的变量进行单位根检验，发现Y,X1,X2一阶单整，X3二阶单整，X5零阶单整，X6二阶差分后仍然存在单位根

请问各位高手，该如何处理？因为非同阶单整的变量是不能直接回归的。协整分析也必须是同阶单整情况下才能进行。

难不成不能做了？

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关键词：EVIEWS 非同阶单整 Eview Views 同阶单整 回归分析 如何 论文

在线等，各位高手们提供点建议吧

youyunzhou2005 发表于 2012-2-11 11:12
在线等，各位高手们提供点建议吧

直接进行协整检验，如果发现不了协整关系，就差分之后 再进行协整检验

ffyyll13 发表于 2012-2-11 13:51
直接进行协整检验，如果发现不了协整关系，就差分之后 再进行协整检验

嗯，谢谢。我直接协整之后发现是协整的。残差无单位根。
那接下来怎么弄？还需要差分吗？

youyunzhou2005 发表于 2012-2-13 08:41
嗯，谢谢。我直接协整之后发现是协整的。残差无单位根。
那接下来怎么弄？还需要差分吗？

既然已经是协整得了，就不用再差分了

ffyyll13 发表于 2012-2-13 21:57
既然已经是协整得了，就不用再差分了

谢谢，那请问是可以直接OLS回归？ 还是建立VAR模型？

youyunzhou2005 发表于 2012-2-14 08:43
谢谢，那请问是可以直接OLS回归？ 还是建立VAR模型？

VAR是向量自回归模型，用VAR模型试试看，存在协整关系的情形下，用OLS估计出的参数值要么有偏，要么无效

ffyyll13 发表于 2012-2-14 09:19
VAR是向量自回归模型，用VAR模型试试看，存在协整关系的情形下，用OLS估计出的参数值要么有偏，要么无效

好的，我试试，谢谢

youyunzhou2005 发表于 2012-2-14 09:22
好的，我试试，谢谢

不客气

不是同阶单整是不能进行协整检验的啊？