工具变量（Instrumental Variable）

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请问什么是工具变量啊？
为什么在有些回归中要用到工具变量呢？
能举出工具变量的例子吗？

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关键词：instrumental Instrument Variable Mental 工具变量

工具变量就是在回归方程中加入一个与应变量无关而和自变量有关的变量来解决内生性问题。
“工具变量的选择只要掌握一个关键点就行：找一个和内生性变量有数据相关的，但是和残差没有关系的东西，这就是你的IV了。例如贸易量如果是内生的，那么你找地理距离作为IV。北京到纽约的距离，那是自然形成的，没人认为是由你的Y或者残差导致的。但是你会发现贸易量和地理距离在数据上具有相关性。这就很好。这种数据相关性越强，IV的效果就越好。就这么一段话，IV变量回归就讲完了。在STATA里面，你直接把原回归方程写出来，然后把IV填进去就可以了，回车就得到你的结果。关键是你不一定能找到这样的工具变量。你能找到，这个工具也不大能用。不过要注意，IV不灵不代表你不能发表。你只要找到一个IV，效果不是差的太离谱，一般都能发。当然不能发国际一流了。国内是没问题。国内审稿人没人会重复你的结果看看是否有问题，因此你说这个IV效果已经是最好的了，世界上还找不到第二个比这个更好的了，审稿人也没的话说。就发表呗！如果审稿人说，另外一个IV效果可能要比你的好。那你就采纳他的建议用他的IV（尽管他的建议会更差），然后感谢他一下。第二次审稿，难道他还会说自己上次是胡说八道？？？所以就发表了，哈哈哈哈！”------引用的

puzzleme 发表于 2012-2-15 18:39
工具变量就是在回归方程中加入一个与应变量无关而和自变量有关的变量来解决内生性问题。
“工具变量的选择 ...

不要误导新人，这完全是胡说八道。

如果审稿人要拒稿，第一次就提出你的IV有问题——这就结束了，他怎么会告诉你还有其他更好的IV？如果真存在，除非他用同样的数据自己试验过（或者正在进行这方面研究），不然凭想象，根本得不出结论。如果他确信有更好的，比如他自己试验过或者正在研究，那他几乎100%要拒稿——因为他自己要发表。如果告诉你好方法，让你发表，那他自己的正在进行的研究怎么办？

从逻辑上，假如审稿人看出你IV的问题，多半就直接拒了。如果要求你修改，也绝对不会直接告诉你用什么新IV，而且很笼统告诉你需要改进，至于你用什么办法改进完全是作者的责任。他只管提出第一稿的错误和不足，并不会真的告诉你如何修改。

另外，还存在一种可能，他告诉你几个可能的方法，你一个个IV试验过去，很可能结果都不好，那怎么办？只要审稿人头脑清楚且真正从事学术研究，他就不太可能与你讨论哪个IV更好——而只会就你的IV存在什么缺陷进行评论。

匿名者 发表于 2012-2-15 17:45
不要误导新人，这完全是胡说八道。

如果审稿人要拒稿，第一次就提出你的IV有问题——这就结束了，他怎 ...

那不是我写的，在论坛上随便找到的，重点是用例子回答楼主的问题而已

puzzleme 发表于 2012-2-15 18:56
那不是我写的，在论坛上随便找到的，重点是用例子回答楼主的问题而已

那个例子也不完全对：要看Y是什么。距离并不是绝对是合适的IV。 而且贸易量与距离之间的关系越来越受到质疑了。

puzzleme 发表于 2012-2-15 17:39
工具变量就是在回归方程中加入一个与应变量无关而和自变量有关的变量来解决内生性问题。
“工具变量的选择 ...

多谢回答哈，其实只想知道什么是工具变量，没想发论文这些事。

我想问一下，工具变量与误差项无关怎么理解？因为我本身并不知道误差项由什么组成，是不是理解为与因变量无关

易洛魁的焚香 发表于 2012-12-13 22:04
我想问一下，工具变量与误差项无关怎么理解？因为我本身并不知道误差项由什么组成，是不是理解为与因变量无 ...

这个我认为应该从导致内生性的原因来考虑，导致内生性主要有两个原因：
1：遗漏变量，且遗漏变量与引入模型的其他变量相关。
2：解释变量和被解释变量相互作用，相互影响，互为因果。
如果是1导致的内生性，则工具变量肯定要与误差项无关了，不然回归系数的估计值是不一致的；
如果是2导致的内生性，则可以理解为工具变量要与因变量无关.

200773023 发表于 2012-12-19 23:12
这个我认为应该从导致内生性的原因来考虑，导致内生性主要有两个原因：
1：遗漏变量，且遗漏变量与引入模 ...

谢谢啊

Thanks a lot!