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楼主: beanbean1030
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[Stata高级班] 蒙特卡洛模拟有什么用?一般的数据部都是搜集来的, [推广有奖]

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beanbean1030 发表于 2012-2-17 16:22:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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关键词:蒙特卡洛模拟 蒙特卡洛 蒙特卡 数据部 数据生成 蒙特卡洛

beanbean1030 发表于 2012-2-17 16:49:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢老师或其他高人。

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arlionn 在职认证  发表于 2012-2-20 11:04:32 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
以下是我的一些粗浅理解:
采用真实数据进行回归分析往往会因为不知道数据的真是生成过程,以及变量的衡量偏误等原因,无法确认估计结果的可信度。MC 有助于克服这一问题。
例如,理论计量经济学家提出了一种新的估计方法,为了测试其在小样本下的表现,就可以根据这个估计方法所需的前提假设设计数据生成过程(DGP),在这个过程中,DGP中的参数都是我们预先设定好的。基于这些人工生成的数据,便可对统计量的表现进行分析。
注意到,MC 是需要有很清晰的理论基础的,只有如此,才能在 DGP 过程中合理地设定随机数的分布函数。

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