[有偿编程] 求助：蒙特卡洛模拟期权的定价过程 [推广有奖]

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楼主

ffxd 发表于 2012-4-5 20:44:46 |AI写论文

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第一次用蒙特卡洛模拟做期权定价，基本上什么都不会，看中R区人才济济，希望得到帮助！
定价公式比较扯，打不出来，用图片展示下这个期权标的物的远期价格表达式1.jpg，做出这个来再求期权价格就不难了
看的出来，其实就是怎么模拟S（t）这个东西，它的表达式是2.jpg，其中x(t)=(α-δ^2/2)*t+w(t)*δ，w(t)就是标准布朗运动，N（t）是强度为λ的泊松过程。
我想实现的是：
1、模拟上述定价公式在Δt=0.0025年，时间范围为0~0.5，也就是0<t<0.5，T=0.5的过程；
2、模拟一个强度参数为λ的泊松过程，是通过模拟两次到达的时间间隔服从指数分布来实现还是直接可以实现？
3、把上述两个过程实现以后，再自动加入定价公式中，算出一个期权价格。完事后进行循环，输出所有结果并求均值。

求大神给予帮助！到时候穷小弟有多少论坛币都悉数奉上……