格兰杰因果关系判断

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格兰杰因果关系检验：

var y i

vargranger

在拟合完VAR模型后输入命令：vargranger  得到结果，观察P值大小，
. vargranger
   Granger causality Wald tests
  +------------------------------------------------------------------+
  |          Equation           Excluded |   chi2     df Prob > chi2 |
  |--------------------------------------+---------------------------|
  |                 y                  i |   3.901     2    0.142    |
  |                 y                ALL |   3.901     2    0.142    |
  |--------------------------------------+---------------------------|
  |                 i                  y |  .56631     2    0.753    |
  |                 i                ALL |  .56631     2    0.753    |
  +------------------------------------------------------------------+
问一下，因果关系怎样啊？

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关键词：格兰杰因果关系 格兰杰因果 因果关系 格兰杰 Causality 格兰杰 模型

喜欢看例子解说的！ 请参考Stata手册！
从您的报表结果看！
p值皆大于0.05
所以 【Granger因果关系在数学式子上的理解，请参考各计量书籍】
i does not Granger cause y 【一般您也可理解成过去的 i 对 未来的 y 没啥准确地预测】
                                      【至于过去多少期 i 与过去多少期 y， df那里已经告诉您】
y does not Granger cause i 【同上，过去的 y 对 未来的 i 没啥准确地预测】

参考看看！
虚无假设一般为The null hypothesis that 过去xx does not Granger-cause 现在yy
至于过去xx自己代入Excluded那一栏的 并对照 现在(未来)yy 【在Equation 那一栏】

讲地太详细了！ 您再不懂！ 我也没办法了！

h3327156 发表于 2012-2-17 23:11
喜欢看例子解说的！ 请参考Stata手册！
从您的报表结果看！
p值皆大于0.05

你好，问题主要是这个exclude下面的 i 和 all 指的是什么意思呢？一般的教科书上是用F检验检验格兰杰因果，这里是wald检验，所以请教一下

xialun2009 发表于 2013-5-6 10:46
你好，问题主要是这个exclude下面的 i 和 all 指的是什么意思呢？一般的教科书上是用F检验检验格兰杰因果 ...

请详看Stata手册。

1. 在两变量情况下，您要问的这个i与ALL是一样的，除非是三个变量，譬如 y i x，
    那么excluded那边会出现  i x ALL，而那个ALL指的是来判定过去的 i and x 会不会granger cause y

2. 您可以自行采用指令test来执行F，另一种方法，在楼主的例子里，如果为 var y i, small
    再下指令vargranger就会出现F ，至于F与Wald系数检定，前者适小样本，两者在大样本等价，这些一般统计书都有，就不废话了。

h3327156 发表于 2013-5-6 11:46
请详看Stata手册。

1. 在两变量情况下，您要问的这个i与ALL是一样的，除非是三个变量，譬如 y i x，

对对对，想起来了，是有个大小样本的区别。3Q

好帖子，顶起！

上面几个都不会好好说话

。。。。。。。