格兰杰因果关系有关问题的请教

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<P>各位高手：</P>
<P>      小弟有三个问题请教：</P>
<P>  1. 格兰杰因果关系有短期和长期之区分吗?</P>
<P> 2. 误差修正模型(ECM)是否可以检验两个变量的短期和长期格兰杰因果关系:ECM系数的显著性代表长期关系是否存在;各个差分系数的显著性代表短期影响是否存在。这样理解是否正确？</P>
<P>3. 格兰杰因果检验、协整、误差修正模型它们三者之间是什么样的关系？</P>
<P>   望赐教！不胜感激！</P>

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关键词：格兰杰因果关系 格兰杰因果 因果关系 格兰杰 格兰杰因果检验 不胜感激 格兰杰 模型 影响

ECM模型主要检验稳定系统的短期相互影响，并没有听说可以解释长短期因果性关系。协整是系统稳定性的长期性检验，ECM是短期，因果性检验是影响方向性的问题。详细的数理关系看计量学的教材就可以了。

根据Hendry的动态计量建模理论，误差修正项表示的是变量间的长期协整关系。如果其系数是显著的，又通过了格兰杰因果检验，可以认为变量间存在弱外生关系！

关于格兰杰因果检验、协整、误差修正模型它们三者之间的关系：

进行格兰杰因果关系检验的变量必须是平稳的或是协整的，否则不能进行格兰杰因果关系检验（硬是对非平稳且非协整的变量进行格兰杰检验，则我们不能断定检验出的因果关系的真伪）。

根据格兰杰定理，若干I（1）变量只要存在协整关系就可以建立误差修正模型。（关于格兰杰定理的严格的定理请参考有关计量经济学书）。

granger因果关系岂不是只能处理短期的短期的因果关系了！！

同问这个问题，没有人知道吗？

三者关系:协整是格兰杰因果的发展，如果时间序列间是协整的话那么必可以建立ECM，反之若他们可以建立ECM则二者也是协整的，

两个时间序列的阶数必须相等才有做协整的可能。

格兰杰因果关系最初的解释也就是，如果序列x的滞后期对y序列的当期有应影响，就是说x是引起y的原因，可以在误差修正模型种得到合理解释，如果y是受x的当期影响的话就说x是外生变量

哦。受教了。(*^__^*) 嘻嘻……

看看教材就知道了！