請問用rats的多變量的每日條件共變異矩陣數字如何可以求得

bang4kimo 发表于 2012-3-2 03:47
open data 12345.xlsx
data(format=xlsx,org=columns) 1 1990 EX TINDEX ELEC FIN PLAS MACH GLASS Chem ...

open data 12345.xls
*data(format=xlsx,org=columns) 1 1990 EX TINDEX ELEC FIN PLAS MACH GLASS Chemicals
data(format=xls,org=columns) 1 1989 EX TINDEX ELEC FIN PLAS MACH GLASS Chemicals
system(model=var1)
variables EX ELEC
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=cc,variances=varma,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rr)


set stdEX = rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdELEC = rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))
@mvqstat(lags=12)
# stdEX
@mvqstat(lags=12)
# stdELEC
@mvqstat(lags=12)
# stdEX stdELEC


set stdEXsq = stdEX**2
set stdELECsq = stdELEC**2
@mvqstat(lags=12)
# stdEXsq
@mvqstat(lags=12)
# stdELECsq
@mvqstat(lags=12)
# stdEXsq stdELECsq

set rho12 = hh(t)(1,2)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))
print /rho12

*get h11 h12 h22
set h11=hh(t)(1,1)
set h12=hh(t)(1,2)
set h22=hh(t)(2,2)

set rou12=h12/sqrt(h11*h22)
print/rou12

print/h11 h12 h22


---------------------------------------------
hmatrices=hh,rvectors=rr 這兩個各是什麼意思??
  hmatrices : covariance matrix
  rvectors : vector of residuals

這裡有(t)的意思是??
  at time T

page ug_302  HMATRICES and RVECTORS options

---------------------------------------------

set rho12=hh(t)(1,2)/sart(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))  
還是一樣跑不出來，是要先設定什麼序列是real嗎??
## SX22. Expected Type SERIES[REAL], Got REAL Instead
>>>>)(1,1)*hh(t)(2,2))<<<<
print/rho12

bang4kimo 发表于 2012-3-3 02:23
set rho12=hh(t)(1,2)/sart(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))  
還是一樣跑不出來，是要先設定什麼序列是real嗎??
...

set rho12 = hh(t)(1,2)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))

set rho12=hh(t)(1,2)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))  
也是一樣??

## SX22. Expected Type SERIES[REAL], Got REAL Instead
>>>>)*sqrt(hh(t)(2,2))<<<<
出現這個??

bang4kimo 发表于 2012-3-3 16:34
set rho12=hh(t)(1,2)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))  
也是一樣??

请仔细区别,这两个是不一样的
rho12后面有个space

set rho12 = hh(t)(1,2)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))

set rho12=hh(t)(1,2)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))  

epoh 发表于 2012-2-19 20:34
open data g10xrate.xls
data(format=xls,org=columns) 1 6237 usxjpn usxfra usxsui
*

garch(p=1,q=1,model=arma,mv=cc,variances=exp,pmethod=simplex,piters=10) / xjpn xfra
打這個指令egarch 它的output 條件變異方程式好，
應該是只有自身的arch garch(diagonal) 而沒有跨市場的(off-diagonal)的係數吧?
請問要怎麼樣才會有啊??

除了感激還是感激，希望妳能撥空幫我看一下
真誠的感謝你~

你很牛

bang4kimo 发表于 2012-3-3 02:23
set rho12=hh(t)(1,2)/sart(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))  
還是一樣跑不出來，是要先設定什麼序列是real嗎??
...

牛人，您好：
我跑出的程序出现结果：

MV_GARCH, DCC - Estimation by BFGS
Convergence in   116 Iterations. Final criterion was  0.0000000 <=  0.0000100
Usable Observations    673
Log Likelihood                    4687.56091043

   Variable                     Coeff       Std Error      T-Stat     Signif
*******************************************************************************
1.  RF{2}                     0.101051369  0.096904607      1.04279  0.29704454
2.  RS{2}                    -0.095903294  0.093981322     -1.02045  0.30751482
3.  Constant                 -0.000511704  0.000421193     -1.21489  0.22440750
4.  RF{2}                     0.060138106  0.103521146      0.58093  0.56129046
5.  RS{2}                    -0.071200321  0.100519812     -0.70832  0.47874577
6.  Constant                 -0.000398511  0.000445113     -0.89530  0.37062573
7.  C(1)                     -0.000004406  0.000015938     -0.27643  0.78221593
8.  C(2)                      0.000117704  0.000031127      3.78146  0.00015591
9.  A(1,1)                    0.205945288  0.072011458      2.85990  0.00423780
10. A(1,2)                   -0.140697216  0.068794302     -2.04519  0.04083642
11. A(2,1)                    0.200367584  0.070861246      2.82760  0.00468977
12. A(2,2)                   -0.156076700  0.060007148     -2.60097  0.00929610
13. B(1,1)                    0.162188924  0.311615107      0.52048  0.60273020
14. B(1,2)                    0.812198458  0.389425290      2.08563  0.03701183
15. B(2,1)                    2.251965599  0.317996740      7.08173  0.00000000
16. B(2,2)                   -1.699805811  0.225693563     -7.53148  0.00000000
17. DCC(1)                    0.087020104  0.035390105      2.45888  0.01393703
18. DCC(2)                    0.188500415  0.197527635      0.95430  0.33993234
19. Shape                     5.110394618  0.680558790      7.50912  0.00000000

## SX22. Expected Type SERIES, Got REAL Instead
>>>> set rho12 <<<<





红色这里到底什么意思啊，我的程式是：

calendar
open data "D:\123\1.xls"
all 677
data(format=xls,org=columns)
set rs =log(S/S{1})
set rf =log(F/F{1})
system(model=var2)
variables rf rs
lags 2
det constant
end(system)
estimate
garch(p=1,q=1,model=var2,variances=varma,mv=dcc,method=bfgs,iters=200,pmethod=simplex,piters=20,hmatrices=hh,rvectors=rd,distrib=t)

set rho12 =hh(t)(1,2)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))
graph(header="Correlation of rs with rf")
# rho12


麻烦您帮我看看，数据我已经上传了。

epoh 发表于 2012-3-3 19:53
请仔细区别,这两个是不一样的
rho12后面有个space

牛人，您好：
我跑出的程序出现结果：

MV_GARCH, DCC - Estimation by BFGS
Convergence in   116 Iterations. Final criterion was  0.0000000 <=  0.0000100
Usable Observations    673
Log Likelihood                    4687.56091043

   Variable                     Coeff       Std Error      T-Stat     Signif
*******************************************************************************
1.  RF{2}                     0.101051369  0.096904607      1.04279  0.29704454
2.  RS{2}                    -0.095903294  0.093981322     -1.02045  0.30751482
3.  Constant                 -0.000511704  0.000421193     -1.21489  0.22440750
4.  RF{2}                     0.060138106  0.103521146      0.58093  0.56129046
5.  RS{2}                    -0.071200321  0.100519812     -0.70832  0.47874577
6.  Constant                 -0.000398511  0.000445113     -0.89530  0.37062573
7.  C(1)                     -0.000004406  0.000015938     -0.27643  0.78221593
8.  C(2)                      0.000117704  0.000031127      3.78146  0.00015591
9.  A(1,1)                    0.205945288  0.072011458      2.85990  0.00423780
10. A(1,2)                   -0.140697216  0.068794302     -2.04519  0.04083642
11. A(2,1)                    0.200367584  0.070861246      2.82760  0.00468977
12. A(2,2)                   -0.156076700  0.060007148     -2.60097  0.00929610
13. B(1,1)                    0.162188924  0.311615107      0.52048  0.60273020
14. B(1,2)                    0.812198458  0.389425290      2.08563  0.03701183
15. B(2,1)                    2.251965599  0.317996740      7.08173  0.00000000
16. B(2,2)                   -1.699805811  0.225693563     -7.53148  0.00000000
17. DCC(1)                    0.087020104  0.035390105      2.45888  0.01393703
18. DCC(2)                    0.188500415  0.197527635      0.95430  0.33993234
19. Shape                     5.110394618  0.680558790      7.50912  0.00000000

## SX22. Expected Type SERIES, Got REAL Instead
>>>> set rho12 <<<<





红色这里到底什么意思啊，我的程式是：

calendar
open data "D:\123\1.xls"
all 677
data(format=xls,org=columns)
set rs =log(S/S{1})
set rf =log(F/F{1})
system(model=var2)
variables rf rs
lags 2
det constant
end(system)
estimate
garch(p=1,q=1,model=var2,variances=varma,mv=dcc,method=bfgs,iters=200,pmethod=simplex,piters=20,hmatrices=hh,rvectors=rd,distrib=t)

set rho12 =hh(t)(1,2)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))
graph(header="Correlation of rs with rf")
# rho12


11.xls (74.5 KB)

2013-2-23 19:52:39 上传