請問用rats的多變量的每日條件共變異矩陣數字如何可以求得

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我想要用rats 求得研究期間"每日"的條件共變異矩陣(含，conditional covariance conditional coveriance, h(11,t) h(12,t),h(22,t))要怎麼樣可以show出來~,
非常感謝!!

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关键词：Rats conditional covariance condition variance 如何

路过，楼下回答

楼下的回答

open data g10xrate.xls
data(format=xls,org=columns) 1 6237 usxjpn usxfra usxsui
*
set xjpn = 100.0*log(usxjpn/usxjpn{1})
set xfra = 100.0*log(usxfra/usxfra{1})
set xsui = 100.0*log(usxsui/usxsui{1})

system(model=var1)
variables xjpn xfra
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,variances=varma,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hmat)

set rho12 = hmat(t)(1,2)/sqrt(hmat(t)(1,1)*hmat(t)(2,2))
print / rho12

*get h11 h12 h22
set h11 = hmat(t)(1,1)
set h12 = hmat(t)(1,2)
set h22 = hmat(t)(2,2)

set rou12 = h12/sqrt(h11*h22)
print / rou12  

print / h11 h12 h22

******result:
ENTRY        RHO12
      3   0.570782708657
      4   0.549409538374
      5   0.525313625833
   ....
   ....
   6235   0.603825487215
   6236   0.494822677228
   6237   0.465521638903


ENTRY        ROU12
      3   0.570782708657
      4   0.549409538374
      5   0.525313625833
   ....
   ....
   6235   0.603825487215
   6236   0.494822677228
   6237   0.465521638903


ENTRY         H11                    H12                        H22
      3   0.414178204861   0.24313915769  0.438107772431
      4   0.357759982678   0.20498741441  0.389108075559
      5   0.309317785572   0.17176561530  0.345644964889
   ....
   ....
   6235   0.645123496988   0.40430801029  0.694958626952
   6236   0.616551719809   0.30771772296  0.627243713463
   6237   0.582100889335   0.26530128728  0.557956967702

我想要請問
set rho12 = hmat(t)(1,2)/sqrt(hmat(t)(1,1)*hmat(t)(2,2))  這個RHO是1,2的相關係數嗎?
print / rho12

*get h11 h12 h22
set h11 = hmat(t)(1,1)
set h12 = hmat(t)(1,2)
set h22 = hmat(t)(2,2)

set rou12 = h12/sqrt(h11*h22)    那這個是什麼??
print / rou12  


這個~rho12 = hmat(t)(1,2)/sqrt(hmat(t)(1,1)*hmat(t)(2,2))
和
和這個~rou12 = h12/sqrt(h11*h22)
有什麼不一樣??
很少書有提到細部的式子~我一直不懂為何要除以開根號相關矩陣??

我要輸入雙變量平均方程式為下的EGARCH 要怎麼輸入~
EX=CONSTANT+EX(-1)+EX(-2)+INDEX(-1)
INDEX=CONSTANT+EX(-1)+INDEX(-1)+MA(-1)

我試著打
equation eqex EX
#constant EX{1} EX{2} INDEX{1}
equation eqindex INDEX
#constant INDEX{1} EX{1}
group eqex eqindex
garch(p=1,q=1,exp,asymmetric) / INDEX EX
但是不行ㄝ??為什麼??
要怎麼打啊?

rou12 is dynamic coorelation
two representations is same

bang4kimo 发表于 2012-2-19 18:34
我要輸入雙變量平均方程式為下的EGARCH 要怎麼輸入~
EX=CONSTANT+EX(-1)+EX(-2)+INDEX(-1)
INDEX=CONSTAN ...

open data g10xrate.xls
data(format=xls,org=columns) 1 6237 usxjpn usxfra usxsui
*
set xjpn = 100.0*log(usxjpn/usxjpn{1})
set xfra = 100.0*log(usxfra/usxfra{1})
set xsui = 100.0*log(usxsui/usxsui{1})

equation eq1 xjpn
#constant xjpn{1} xjpn{2} xfra{1}

equation eq2 xfra
#constant xjpn{1} xfra{1} %MVGAVGE{1}

group arma eq1 eq2
garch(p=1,q=1,model=arma,mv=cc,variances=exp,pmethod=simplex,piters=10) / xjpn xfra

***************
MV-GARCH, CC with E-GARCH Variances - Estimation by BFGS
Convergence in    46 Iterations. Final criterion was  0.0000098 <=  0.0000100
Usable Observations                      6234
Log Likelihood                     -9767.2909

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  Constant                     -0.004968747  0.004476308     -1.11001  0.26699467
2.  XJPN{1}                       0.057064899  0.010562049      5.40282  0.00000007
3.  XJPN{2}                      -0.010686569  0.010481587     -1.01956  0.30793890
4.  XFRA{1}                      -0.017298620  0.002530543     -6.83593  0.00000000
5.  Constant                     -0.010227874  0.003930998     -2.60185  0.00927219
6.  XJPN{1}                       0.087566728  0.006999419     12.51057  0.00000000
7.  XFRA{1}                      -0.003315977  0.010098295     -0.32837  0.74263192
8.  Mvg Avge{1}                  -0.058177144  0.006500803     -8.94922  0.00000000
9.  C(1)                         -0.353212564  0.014783151    -23.89292  0.00000000
10. C(2)                         -0.228005928  0.012552691    -18.16391  0.00000000
11. A(1)                          0.363562092  0.014720640     24.69744  0.00000000
12. A(2)                          0.247054438  0.013144634     18.79508  0.00000000
13. B(1)                          0.908804033  0.006140729    147.99612  0.00000000
14. B(2)                          0.951092312  0.004140326    229.71434  0.00000000
15. R(2,1)                        0.558070686  0.008031141     69.48834  0.00000000

bang4kimo 发表于 2012-2-19 17:28
我想要請問
set rho12 = hmat(t)(1,2)/sqrt(hmat(t)(1,1)*hmat(t)(2,2))  這個RHO是1,2的相關係數嗎?
pri ...

很少書有提到細部的式子~我一直不懂為何要除以開根號相關矩陣??

请看Analysis of Financial Time Series, Second Edition
      RUEY S. TSAY
      University of Chicago
      Graduate School of Business
page 494/638,time-varying correlation coefficient
公式(10.31)

epoh 发表于 2012-2-19 15:24
open data g10xrate.xls
data(format=xls,org=columns) 1 6237 usxjpn usxfra usxsui
*

open data 12345.xlsx
data(format=xlsx,org=columns) 1 1990 EX TINDEX ELEC FIN PLAS MACH GLASS Chemicals
system(model=var1)
我照程式改成下面的??但是跑不出來??想請問哪裡錯了??
variables EX ELEC
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=CC,variances=varma,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rr)


set stdEX = rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdELELC = rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))
@mvqstat(lags=12)
# stdEX
@mvqstat(lags=12)
# stdELEC
@mvqstat(lags=12)
# stdEX  stdELEC

set stdxjpnsq = stdEX**2
set stdxfrasq = stdELEC**2
@mvqstat(lags=12)
# stdEX
@mvqstat(lags=12)
# stdELEC
@mvqstat(lags=12)
# stdEX  stdELEC


set rho12=hh(t)(1,2)/sart(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))  
這裡出現下面的紅字，跑步下去??為什麼呀??
## SX22. Expected Type SERIES[REAL], Got REAL Instead
>>>>)(1,1)*hh(t)(2,2))<<<<
print/rho12

*get h11 h12 h22
set h11=hh(t)(1,1)
set h12=hh(t)(1,2)
set h22=hh(t)(2,2)

set rou12=h12/sqrt(h11*h22)
print/rou12

print/h11 h12 h22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hmatrices=hh,rvectors=rr 這兩個各是什麼意思??hmatrices是條件共變異的矩陣嗎？rr是殘差嗎？？

下面這兩種，各代表什麼意思，有什麼差別??
1.set stdEX = rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
   set stdELELC = rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))

2.rho12=hh(t)(1,2)/sart(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2)這裡有(t)的意思是說DCC嗎？？
還是這裡和ＤＣＣ和ＣＣＣ都無關？？
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
如果這所有的程式碼我要跑ＶＡＲＭＡＧＡＲＣＨ　或是ＢＥＫＫ
是只有差在下面而已嗎？？
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=CC,variances=varma,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rr)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rr)

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
越問越多，停不下來
請問RATS內鍵的VARMA 的LLE還是QMLE是什麼啊?
要怎麼才可以看的到??

謝謝妳~~每次都說感謝，但我真的很感謝你!!