关于有时间序列横截面数据的回归方法

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除去FAMAmacbeth的方法以外，还有什么方法呢？

我的数据是 每个月的上市公司横截面数据  一共有十年的数据 该如何用sas回归


我已经用fama回归了

只是数据有多重相关性问题   只是不知道如何在fama回归程序里加入岭回归 用主成分方法没有什么用


谢谢各位

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关键词：横截面数据 截面数据 时间序列 回归方法 横截面 上市公司 横截面 相关性

楼主你好。能把你做的fama回归分享一下么，我现在正愁呢。谢谢啦~

时间序列与截面数据结合模型在经济分析中的应用http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GCXT199106005.htm

fama macbeth的两步

PROC REG DATA=G OUTEST=OUTEST2 NOPRINT;
BY YEAR MONTH;
MODEL RET= size bm beta;
RUN;
PROC UNIVARIATE DATA=OUTEST;
VAR  size bm beta;
RUN;
QUIT;