张成思教授2月22日15点正式开始在线访谈

坛友gdfoshanlu：张老师好！
（1）在做VAR模型的时候，内生变量和外生变量该如何选择？有什么标准没有？例如国内粮食价格、汇率、货币供应量、生产资料、gdp、国际粮食价格、国际市场利率等变量，我要考察国内粮食价格的变动受到哪些因素的影响，在建立VAR模型时，如何设置内生和外生变量？
（2）在做单位根检验后，有些原序列是平稳序列，而有些是一阶单整序列，在具体分析时候是要用原始序列，还是要求所有的序列都是平稳序列，如果要求都是平稳序列，那么这时就有些是原序列，有些是差分序列，该这么办？
（3）对于VAR模型的变量顺序问题该如何选择？有什么技巧吗？
谢谢！

坛友yb_liaoson：张教授您好！我想知道中国通货膨胀的地区间差异性和沿海与内陆地区的通货膨胀是否具有传导性这两个问题请张教授能够简单的谈一下个人的看法，谢谢！

坛友tianliehuo：张教授，您好！计量经济学是现今的热点，而您对金融计量学又有深入的研究，您能对它的前景做一个简单的评判吗？在运用时间序列来分析金融问题时，应该注意些什么？谢谢！

坛友ecosdu：张教授好！我想利用DSGE模型分析中国的通货膨胀等宏观现象，看了很多文献，现在苦于找不到创新点，能不能得到您的帮助？谢谢！

坛友红楼结社：张老师，您好，我们学校用的是您的教材《金融计量学——时间序列分 析》（2008年东北财经大学出版社）、我感觉这本书非常好。我的问题：
（1）、如何去分析脉冲响应函数图，及其方差分解？
（2）、什么情况下用的VAR\SVAR分析？什么情况下用GARCH族分析？能区分一下应用吗？
（3）、计量分析在与经济学研究结合的过程中，到底起到一个什么样的作用？只是简单的反映和预测吗？还有什么其他作用吗？
（4）、能教授一下记忆性分析吗？

坛友gdfoshanlu：请问张老师，国际商品之间的价格传导关系的研究用什么方法比较好？各种方法之间的优缺点？例如国际石油价格对国内石油价格的传递关系问题。谢谢！

坛友我快疯掉了：请问张教授
（1）如何确定ARDL模型中，最优滞后项阶数。 是在进行F-testd之前确定，还是在确立了协整co intergration求长期系数时，通过microfit软件自动通过AIC，SIC 求Optimal lag.该在哪个步骤就确定好 optimal lag structrure, 该如何确定呢。
（2） 请问在进行ARDL F-test 的时候，microfit 软件中会要求 maximum lag ， 请问这个 max lag 是自己决定 还是跟数据是年度还是季度有关。 看过相关文章 如果是季度的话取4， 如果是年度取2。是这样选则吗？
（3）F-test 各个变量的滞后数结构，是每个都取maxium lag 数 还是自己根据AIC SIC算出后每个变量的optimal lag structure 在进行F-test 呢. 例如 ARDL(2,1,3,0) 的结构。
（4）在后面估计ARDL 的长期系数时， 有AIC SIC的选项。 这个选项是否和和前面自己确定的optimal lag structure 时候算重复呢。是根据之前的结构估计系数 还是通过自带选项AIC SIC 求系数。该以那个确定的optimal structure 为准呢，还是两个步骤 没有任何联系 互不影响， 都是独立的步骤呢。

张老师您好：请问在时间序列模型中，有时限于样本量问题使结果不够精确，是否可以通过自抽样，去得到精确估计，这好像有悖自抽样技术的前提假设，怎样才能将他们综合起来建模。

资料狂人 发表于 2012-2-22 11:03
坛友phill：度量中国资本市场上的资产波动率和协相关性，是用什么计量模型比较合适？有什么特别要注意的问题 ...

可以考虑使用Garch模型

资料狂人 发表于 2012-2-22 11:03
坛友godmom：请问学习时间序列的数学基础有哪些？我知道的有随机过程和差分方程，请张教授推荐一些适合非数 ...

可以先学习一下差分方程相关的内容