请教高人：单位根检验结果的储存

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

stata做单位根检验怎么把结果输出成一个变量，比如MacKinnon 的p-value？
说明：
一般面板单位根检验的结果不太理想，并且存在非平衡的情况，想对每个截面做单位根检验，然后汇总其中的检验结果，不知道怎么实现结果的存储，最好能输出成“id obs. p-value”的表。能用scalar+foreach命令实现不？


多谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：单位根检验 请教高人 MacKinnon p-value 面板单位根检验 检验 面板 平衡 最好

请问您指的是一个截面一个截面的单根检定吗？
譬如日本汇率的单根检定 或台湾GDP的单根检定 这样吗？
您的问题难在两点，
第一，如果是各别国的某序列进行单根检定，那么是进行哪一种？
dfuller是存在r(p) 而pperron是存在r(pval)，相当令人困扰，况且，您又要obs与id
第二，dfuller与pperron这样的指令，是人家写的，有点难与bys或statsby结合，
似乎须要透过if来完成，但这须要写loop指令。

您参考一下以下的程序

webuse pennxrate
egen nid=group(country)
su nid,d
g obs=.
g mkp=.
forv i=1(1)151 {
dfuller ppp if nid==`i'
replace obs=r(N) if nid==`i'
replace mkp=r(p) if nid==`i'
}
keep country obs mkp
duplicates drop country-mkp,force

注意，由于上述演练是在strong balance资料下做，如果是unbalance，没资料可试，按理obs那边会变掉，您试试看！

h3327156 发表于 2012-2-23 17:02
请问您指的是一个截面一个截面的单根检定吗？
譬如日本汇率的单根检定 或台湾GDP的单根检定 这样吗？
您的 ...

非常感谢！稍微修改了下，非平衡面板可以运行！前面加上tsset  country year