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连老师你好。我有个关于unit root test的问题想请教您。可能有点愚蠢。实在不懂，也就厚脸皮问您了。
我做3个panel data的分析。 一个是N=38， T=27。一个是N=34， T=27. 一个是N=31，T=27.
首先我的问题是，对于这样的panel data ，单位跟检验是否必须。
第二，我在做单位跟检验的时候，有两个地方不懂。首先，你在讲义中通常使用lag（2）。 这个lag（1）或者（2）怎么来选择呢。我的有些变量，在lag（1）是非平稳，在lag（2）是平稳的，vice verse。在报告数据的时候怎么来选择lag1还是2甚至更高呢。这个要统一的么。
其次，我不懂的是，有的非平稳的变量加了trend就平稳了。那么我最终是不是要选择trend呢。

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关键词：连老师 panel data unit root Panel trend 老师你好 厚脸皮

谢谢

连老师。。。

首先，对于什么样的数据需要做单根检验。我的理解是这样的，这与你研究的问题有关。我是做公司财务的，多数分析的变量的都是比率，如负债率，利润率，第一大股东持股比例等。这种变量不可能不平稳，因此，无论时间多长，我们都不会做单根检验，只是在必要的情况下做一下价格调整而已。如果是做宏观的，人均 GDP，财政支出等都很可能是单位根过程，此时单根检验就很有必要。
       一个简洁的做法是，看看前期学者是如何处理的，遵循行规会比较稳妥。
       其次，滞后阶数的选择是个比较棘手的问题，尤其是Panel unit root test 的相关理论还很不成熟的情况下，实在是很难判断。我通常是看前期文献的处理方法。
       最后，时间趋势问题。这和第一个问题很相似，要先做理论上的分析，然后再考虑该用哪一种形式。当然，在纯粹的时间序列中，单根过程和时间趋势平稳并不是非常容易判断，因此衍生出一套比较成熟的检验方法，在Panel 中，这方面的理论研究还很滞后，我也没有太好的建议。