样本选择的似然模型~

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各位大侠~小妹有一问题一直都搞不懂
样本选择heckman两步法在stata中的命令是heckman y x1 x2 x3, select(z1, z2) two step
但是如果命令后面不加two step也会出来一个结果
我查的有关资料说是使用的似然估计MLE
它的原理是什么呢？这里MLE是怎么解决样本选择偏差的问题的呢？
大谢啊~！！！

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关键词：样本选择 heckman两步法 heckman Select Stata 模型 样本 资料

路过，等待达人解答。

伍德里奇的书
计量经济学方法(第4版) （美）约翰斯顿（美）迪纳尔多
都有简单的介绍

stata手册上面也介绍heckman的ml和two step 的背后原理

蓝色 发表于 2012-2-25 11:26
伍德里奇的书
计量经济学方法(第4版) （美）约翰斯顿（美）迪纳尔多
都有简单的介绍

就是看的伍德里奇的 表示介绍得太简单导致看不懂。。。求大牛略解释一下啊！~

看stata手册中对应的 Methods and formulas及其中提到的参考文献。

Methods and formulas
heckman is implemented as an ado-file. Cameron and Trivedi (2009, 541–547) and Greene (2008,
884–889) provide good introductions to the Heckman selection model. Adkins and Hill (2008, 395–
400) describe the two-step estimator with an application using Stata. Jones (2007, 35–40) illustrates
Heckman estimation with an application to health economics.
Regression estimates using the nonselection hazard (Heckman 1979) provide starting values for
maximum likelihood estimation.The regression equation is
yj = xj + u1j
The selection equation is
zj + u2j > 0

Heckman, J.  1979. Sample selection bias as a specification error. Econometrica 47: 153–161.

YHXLW 发表于 2012-2-25 11:35
就是看的伍德里奇的 表示介绍得太简单导致看不懂。。。求大牛略解释一下啊！~

伍德里奇的 表示介绍得太简单导致看不懂？？？？？？？？

看到这一句…我笑了！！！  天阿！！！ Wooldridge的书，我到现在还在看呢，
我必须坦言，我看了那么多年，我还是看不懂，呵呵呵…只能说可能他的学问太深了吧！

Wooldridge导论的那一本，关于楼主问题的方面，确实介绍的确实很少，在文中，他建议参见
Wooldridge关于panel data那一本【注意，如果是该书第一版请参见Ch. 17，如果是第二版，请参见ch. 19】

Stata手册的回答，是比较操做导向的，虽然它也举例让您比较容易懂mle与two step可能的差异！

Wooldridge关于panel data那一本书的第二版，第十九章 808页，给了相当不错的说明，
两者最大的不同，是假设不同阿！ 【简单来说mle给了更强的假设】

理论上来说，mle这种更强的假设，mle will be more effcient than the two-step procedure
换句话说mle比较有效啦！ 比较强的假设，比较严格嘛
但，它也产生了一个实证上颇为困扰的问题，即sometimes difficult to get the problem to converge，
粗浅讲，太严格，太龟毛，您要它怎么收敛？

所以罗！ Stata手册也建议，应当对资料多多调查，特别是针对大样本资料，two step，应当是您的首选，因为它很稳定地给出您初步的结果【也就是说它很容易收敛，会很快给您报表答案啦！】。

至于两者背后的原理，假设的不一样，请自己去看Wooldridge的panel data那本书，您可以知道，
它们在两误差项的关联假设有所不一，数学式子自己去查吧！

最后，您能有这种提问是好事，从实证上，反推背后的计量理论，
这算把实证与理论的相结合阿！ 有许多人！ 自认为计量理论很懂，但当实证问题产生，或者操做上会出现的状况，他们也不清楚！ 我比较笨！ 我常这样想！ 当我实证产生问题，我会去想想为什么，而且从中搞懂的计量理论知识，我更有感觉！ 而且我也比较懂地如何去做，我个人认为这比较务实，虽然这种步调很慢，但学到了！ 通通是自己的！ 而且也比较放心！ 因为懂得如何去操做！

YHXLW 发表于 2012-2-25 11:35
就是看的伍德里奇的 表示介绍得太简单导致看不懂。。。求大牛略解释一下啊！~

不要说太简单啦！
Wooldridge的书我到现在还在看呢!

依Wooldridge那本panel data的书，mle与two-step最大不同点在假设上。【参见Wooldridge那本panel data第二版书中的第十九章 808页】

粗浅来说，mle有著更强的假设，所以它相对two-step来说，比较有效，【数学式子请自行看书】
但这种较严格的假设，使得它在实证上中的估计难以收敛。

而two-step，因为有著较稳定输出的估计，所以Stata手册建议特别对大样本的资料，
建议先行以two-step来进行估计，因为它保证几乎一定会有估计出的报表结果给您！

参考看看！ 通常有这种问题是好事，除了对Stata操做更理解，对计量理论也加深了！

楼主看的估计是初级版本的wooldridge的书