关于日度数据lag length criteria的确定

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

日度数据，样本期为1512，建立var模型选择最优滞后期，eviews默认的lag length criteria期数为8，结果检测出来最优期为8。请问，对于日度数据而言，8阶滞后会不会太大，需不需要把lag length criteria设小点？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Criteria length criter TERI leng criteria 检测 模型 样本

同问

我月度数据都十几阶了

不对啊，你设置8阶就检测出来8阶的最优，那应该往更大的调啊，比如他也可能是9阶的，那要比9大才可以吧

的确可以调整，适当延长。

haoyun010 发表于 2013-1-8 21:27
的确可以调整，适当延长。

日度数据的最优滞后阶数为6，算不算大？

toda 发表于 2013-8-12 18:58
日度数据的最优滞后阶数为6，算不算大？

可以，不算大

haoyun010 发表于 2013-8-13 09:10
可以，不算大

可我数据才只有243个啊